深证民营交易型开放式指数 证券投资基金更新招募说明书 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行开户送体验金有限公司 2018 年 10 月 重要提示 本基金经 2011 年 6 月 20 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深证民营交易 型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》(证监许可[2011]969 号文)核准, 进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于 2011 年 9 月 2 日正式生效,基金管理 人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投 资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市 场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、管理风险、操作风险、 本基金特有风险及其他风险,等等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对 本基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原 则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人 自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险, 投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书与基金托管人相关信息更新部分已经本基金托管人复核。本招募说明书 所载内容截止日为 2018 年 9 月 1 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日 (未经审计)。 目 录 一、绪言 二、释义 三、基金管理人 四、基金托管人 五、相关服务机构 六、基金的募集与基金合同生效 七、基金份额的折算与变更登记 八、基金份额的上市交易 九、基金份额的申购与赎回 十、基金的投资 十一、基金的业绩 十二、基金的财产 十三、基金资产的估值 十四、基金的收益分配 十五、基金的费用与税收 十六、基金的会计与审计 十七、基金的信息披露 十八、风险揭示 十九、基金的变更、终止与基金财产清算 二十、基金合同的内容摘要 二十一、基金托管协议的内容摘要 二十二、对基金份额持有人的服务 二十三、其他应披露事项 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 二十五、备查文件 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以 下简称“《流动性规定》”)等有关法律法规的规定,以及《深证民营交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定编写。 本招募说明书阐述了深证民营交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金” 或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资 人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或 对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指深证民营交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人:指鹏华基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国建设银行开户送体验金有限公司 4、基金合同:指《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对该基金合 同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《深证民营交易型开放式指 数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《深证民营交易型开放式指数证券投资基金招募说 明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《深证民营交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证 券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16、交易型开放式指数基金:指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》定义的“交易型开放式指数基金”,即是指经依法募集的,以跟踪特定证券指数为目 标的开放式基金,其基金份额用组合证券进行申购、赎回,并在深圳证券交易所上市交易, 简称“ETF” 17、ETF 联接基金:指将绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF,紧密跟踪 标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金,简称 “联接基金” 18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 其他组织 21、合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内 证券市场的中国境外的机构投资者 22、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基 金份额的申购、赎回、非交易过户及转托管等业务 25、销售机构:指直销机构和代销机构 26、直销机构:指鹏华基金管理有限公司 27、代销机构:指发售代理机构和申购赎回代理券商 28、发售代理机构:指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 29、申购赎回代理券商:指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司, 又称为代办证券公司 30、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 31、登记结算业务:指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上 市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的 登记、托管和结算业务 32、登记结算机构:指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为中国证券登 记结算有限责任公司 33、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司开设的深圳证券交易所人民 币普通股票账户(简称“A 股账户”)或证券投资基金账户(简称“基金账户”) 34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完 毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月 37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日:指深圳证券交易所的正常交易日 39、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 40、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 41、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份 额卖出的行为 45、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件 46、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组 合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 47、赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定 应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 48、组合证券:指本基金跟踪标的指数所投资的一篮子证券 49、标的指数:指深证民营价格指数及其未来可能发生的变更 50、完全复制法:指通过购买标的指数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在 标的指数中的权重确定购买的比例,以达到复制指数目的的一种构建跟踪指数的投资组合 的方法 51、现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于 替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 52、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最小申购赎回 单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额 根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 53、最小申购赎回单位:指本基金在深圳证券交易所场内申购、赎回基金份额的最低 数量,投资人在深圳证券交易所场内申购、赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数 倍 54、基金份额参考净值:指深圳证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额的参考净值,简称 “IOPV” 55、预估现金差额:指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申 请申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当 日现金差额预估值 56、基金份额折算:指基金管理人按基金合同的规定将投资人的基金份额进行变更登 记的行为 57、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 58、元:指人民币元 59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含 协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 60、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 61、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 62、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 63、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 64、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 65、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒 体 66、不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同 由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行 本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、 政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证 券交易所非正常暂停或停止交易 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:鹏华基金管理有限公司 2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3、设立日期:1998 年 12 月 22 日 4、法定代表人:何如 5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155 7、联系人:吕奇志 8、注册资本:人民币 1.5 亿元 9、股权结构: 出资人名称 出资额(万元) 出资比例 国信证券开户送体验金有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理开户送体验金公司 7,350 49% (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券开户送体验金有限 公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会 主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券 交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副 总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司 董事总裁, 国信证券开户送体验金有限公司副总裁,国信证券开户送体验金有限公司公司顾问。 Massimo Mazzini 先 生 , 董 事 , 经 济 和 商 学 学 士 。 国 籍 : 意 大 利 。 曾 在 安 达 信 (Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、 CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理开户送体验金有限公司 ( CAAM SGR ) 投 资 副 总 监 、 农 业 信 贷 另 类 投 资 集 团 ( Credit Agricole Alternative Investments Group ) 国 际 执 行 委 员 会 委 员 、 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 ( Eurizon Capital SGR S.p.A.)投 资方 案部投 资总 监、 Epsilon 资 产管理 开户送体验金 公司 (Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本开户送体验金公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡) 首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理开户送体验金公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。 Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师 事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理 开户送体验金有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理开户送体验金公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理开户送体验金公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本开户送体验金公司 (Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。 周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳 华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券开户送体验金有限公司资金财务总部业务经理、深 圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源 总部副总经理等职务。现任国信证券开户送体验金有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人 力资源总部总经理。 史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学 副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法 学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘 肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监 会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债 登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登 记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负 责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾 问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司 工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事 长。 陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券开户送体验金有限公司资金财务部会 计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金 财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国 信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出 纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资 产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理开户送体验金 公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。 于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律 师;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部 总经理助理。 郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基 金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理 有限公司,现任登记结算部总经理。 刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司 咨询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加入鹏华基金管理 有限公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司 总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券开户送体验金有限 公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。 历任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固 定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华 基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办 科员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部 (实业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专 职委员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律 部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工 监事、督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副 所长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限 公司信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工 监事,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书 局干部,中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教 育部副处长、处长,现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。 韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科 员,全国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、 固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总 经理。 4、本基金基金经理 崔俊杰先生,国籍中国,管理学硕士,10 年证券基金从业经验。2008 年 7 月加盟鹏华 基金管理有限公司,历任产品规划部产品设计师、量化及衍生品投资部量化研究员,先后 从事产品设计、量化研究工作,现任量化及衍生品投资部副总经理、基金经理。2013 年 03 月担任鹏华深证民营 ETF 基金基金经理,2013 年 03 月担任鹏华深证民营 ETF 联接基金基 金经理,2013 年 03 月担任鹏华上证民企 50ETF 联接基金基金经理,2013 年 03 月担任鹏华 上证民企 50ETF 基金基金经理,2013 年 07 月至 2018 年 02 月担任鹏华沪深 300ETF(2018 年 2 月已转型为鹏华量化先锋混合)基金基金经理,2014 年 12 月担任鹏华资源分级基金 基金经理,2014 年 12 月担任鹏华传媒分级基金基金经理,2015 年 04 月担任鹏华银行分级 基金基金经理,2015 年 08 月至 2016 年 07 月担任鹏华医药分级基金基金经理,2016 年 07 月担任鹏华医药指数(LOF)基金基金经理,2016 年 11 月担任鹏华香港银行指数(LOF) 基金基金经理,2018 年 02 月至 2018 年 03 月担任鹏华量化先锋混合基金基金经理。崔俊 杰先生具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况: 2013 年 03 月担任鹏华深证民营 ETF 联接基金基金经理 2013 年 03 月担任鹏华上证民企 50ETF 联接基金基金经理 2013 年 03 月担任鹏华上证民企 50ETF 基金基金经理 2013 年 07 月至 2018 年 02 月担任鹏华沪深 300ETF(2018 年 2 月已转型为鹏华量化先 锋混合)基金基金经理 2014 年 12 月担任鹏华资源分级基金基金经理 2014 年 12 月担任鹏华传媒分级基金基金经理 2015 年 04 月担任鹏华银行分级基金基金经理 2015 年 08 月至 2016 年 07 月担任鹏华医药分级基金基金经理 2016 年 07 月担任鹏华医药指数(LOF)基金基金经理 2016 年 11 月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金基金经理 2018 年 02 月至 2018 年 03 月担任鹏华量化先锋混合基金基金经理 罗捷先生,国籍中国,管理学硕士,6 年证券基金从业经验。历任联合证券研究员、 万得资讯产品经理、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司产品经理;2013 年 8 月加盟鹏华 基金管理有限公司,历任监察稽核部高级金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究 员、投资经理。2018 年 01 月担任鹏华深证民营 ETF 基金基金经理,2018 年 01 月担任鹏华 深证民营 ETF 联接基金基金经理,2018 年 03 月担任鹏华量化先锋混合基金基金经理, 2018 年 03 月担任鹏华量化策略混合基金基金经理,2018 年 03 月担任鹏华医药指数(LOF) 基金基金经理,2018 年 08 月担任鹏华沪深 300 指数基金基金经理。罗捷先生具备基金从 业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况: 2018 年 01 月担任鹏华深证民营 ETF 联接基金基金经理 2018 年 03 月担任鹏华量化先锋混合基金基金经理 2018 年 03 月担任鹏华量化策略混合基金基金经理 2018 年 03 月担任鹏华医药指数(LOF)基金基金经理 2018 年 08 月担任鹏华沪深 300 指数基金基金经理 本基金历任的基金经理: 2011 年 09 月至 2013 年 03 月 方南先生 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选 混合、鹏华创新驱动混合基金经理。 赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的募集、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制中期和年度基金报告; 7、编制并公告申购赎回清单,计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对 价; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办 法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措 施,防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待公司管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反法律法规、基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息; (8)除按基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资; (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市 场秩序; (11)贬损同行,以提高自己; (12)在公开信息披露和中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)以不正当手段谋求业务发展; (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15)其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益; (2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 基金管理人的内部控制遵循以下原则: (1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员, 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度 的有效执行; (3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离; (4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡; (5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则: (1)合法合规性原则:基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规 定; (2)全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得留有 制度上的空白或漏洞; (3)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点; (4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经 营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3、内部控制体系 (1)董事会下设合规与风险控制委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控 制政策、协调突发重大风险等事项; (2)公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指 导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告; (3)公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类 风险予以充分的评估和防范,对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论,并及时采 取防范和控制措施; (4)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查,定期不定期对业 务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查,并 适时提出整改建议; (5)业务部门:对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务; (6)员工:依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念,公司每个员工均负有 一线风险控制职责,负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中,并负 有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 (1)公司通过不断健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,力争 从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资人利益和公 司合法权益; (2)管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念,并着力培养全体员工的风险防范意 识,营造浓厚的风险管理文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度, 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节; (3)公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、 督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线; (4)建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度:自成立来,公司不断完善内控组 织架构、控制程序、控制措施以及控制职责,建立健全内部控制体系。通过不断地对内部 控制制度进行修订和更新,公司的内部控制制度不断走向完善; (5)建立健全各项管理制度和业务规章:公司建立了包括投资管理制度、基金会计制 度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以 及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等,从基本管理制度和 业务流程上进行风险控制; (6)建立了岗位分离、相互制衡的内控机制:公司在岗位设置上采取了严格的分离制 度,实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度, 形成了不同岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险; (7)建立健全了岗位责任制:公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗 位职责和风险管理责任; (8)构建风险管理系统:公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序, 并经过适当的控制流程,定期或实时对风险进行评估、预警、监督,从而识别、评估和预 警与公司管理及基金运作有关的风险,通过明晰的报告渠道,对风险问题进行层层监督、 管理、控制,使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策; (9)建立自动化监督控制系统:公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监 控系统等计算机辅助控制系统,对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方 面进行电子化控制,有效地防止了运作风险和操守风险; (10)不断强化投资纪律,严格实施股票库制度:公司不断强化投资纪律,加强集体 决策机制,各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决 定。同时,公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度,并由研究小组负责 维护,所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度,定期对 各基金遵守基金合同的情况进行评估,防范契约风险。 5、基金管理人关于内部合规控制书的声明 (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任; (2)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (3)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行开户送体验金有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:开户送体验金有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型开户送体验金制商业银 行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2017 年 6 月末,本集团资产总额 216,920.67 亿元,较上年末增加 7,283.62 亿元, 增幅 3.47%。上半年,本集团实现利润总额 1,720.93 亿元,较上年同期增长 1.30%;净利 润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳增长。 2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲 货币》“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚 太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”,《亚洲银行 家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。 本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列 全球第 2;在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场 处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营 处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并 已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、 信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其 拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部 并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管 理经验。 郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托 管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事 海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户拓展等工作,具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切 实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、 社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托 管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中 国建设银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、 《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家—— QFII”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规 章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证 基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的 合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托 管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业 务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。 (三)内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位 职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格; 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、 存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理, 实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止 人为事故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用 自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金 投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理 人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 (二)监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况 进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核 实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作 的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解 释或举证,并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 (一)基金销售机构 (1)、申购赎回代理券商(简称“一级交易商”) 1、证券公司销售机构: 1)安信证券开户送体验金有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 客户服务电话:95517 网址:www.essence.com.cn 2)渤海证券开户送体验金有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 客户服务电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 3)长江证券开户送体验金有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 客户服务电话:95579/4008-888-999 网址:www.95579.com 4)方正证券开户送体验金有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层 法定代表人:高利 联系人:丁敏 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com 5)光大证券开户送体验金有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:何耀 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com 6)广发证券开户送体验金有限公司 注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17、18、19、38-44 楼 办公地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客户服务电话:95575 网址:www.gf.com.cn 7)国信证券开户送体验金有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周杨 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 8)海通证券开户送体验金有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表人:周杰 联系人:赵洋洋 客户服务电话:95553 网址:www.htsec.com 9)华西证券开户送体验金有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 客户服务电话:95584 网址:www.hx168.com.cn 10)平安证券开户送体验金有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:曹实凡 联系人:周一涵 客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 11)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 客户服务电话:95523/4008895523 网址:www.swhysc.com 12)湘财证券开户送体验金有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人:孙永祥 联系人:李欣 客户服务电话:95351 网址:www.xcsc.com 13)兴业证券开户送体验金有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 法定代表人:兰荣 联系人:乔琳雪 客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 14)招商证券开户送体验金有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn 15)中国银河证券开户送体验金有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 客户服务电话:4008-888-888/95551 网址:www.chinastock.com.cn 16)中泰证券开户送体验金有限公司 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn (2)、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 (3)、基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本 基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 办公室地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 联系电话:010-50938782 传真:010-50938907 负责人:赵亦清 (三)律师事务所 名称:北京市金杜律师事务所 住所:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层 法定代表人:王玲 办公室地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层 联系电话:(0755)22163333 传真:(0755)22163390 联系人:宋萍萍 经办律师:靳庆军、宋萍萍 (四)会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 法定代表人:李丹 办公室地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:魏佳亮 经办会计师:许康玮、陈熹 六、基金的募集与基金合同生效 (一)基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规,以及基金合同的规定,经 中国证监会 2011 年 6 月 20 日证监许可[2011]969 号文核准募集。募集期从 2011 年 7 月 27 日起到 8 月 26 日止,有效认购份额 568,507,072.00 份,利息结转份额 45,024.00 份,合 计 568,552,096.00 份 ,募集户数为 7,562 户。 本基金为交易型开放式股票型基金,存续期间为不定期。 (二)基金合同的生效 本基金的基金合同已于 2011 年 9 月 2 日正式生效。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续 20 个工作日 达不到 200 人,或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当向中国 证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规另有规定时,从其规定。 七、基金份额的折算与变更登记 根据《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证民营交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基 金管理人”)决定 2011 年 9 月 28 日为深证民营交易型开放式指数证券投资基金(以下简 称“本基金”)的基金份额折算日,折算后的基金份额净值与 2011 年 9 月 28 日标的指数 收盘值的千分之一基本一致。2011 年 9 月 28 日,深证民营价格指数收盘值为 3081.393 点, 本基金的基金资产净值为 530,847,693.43 元,折算前基金份额总额为 568,552,096.00 份, 折算前基金份额净值为 0.9337 元。 根据《深证民营交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折 算公式,基金份额折算比例为 0.30300694(以四舍五入的方法保留到小数点后 8 位),折 算后基金份额总额为 172,272,540.00 份,折算后基金份额净值为 3.0814 元。 本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折 算,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2011 年 9 月 29 日进行了变更登记。 折算后的基金份额保留到整数位。投资者持有的基金份额以中国证券登记结算有限公司最 终处理的方式和确认的数据为准。 八、基金份额的上市交易 (一)基金份额的上市 基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基 金上市规则》,向深圳证券交易所申请上市: 1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于 2 亿元; 2、基金份额持有人不少于 1000 人; 3、深圳证券交易所规定的其他条件。 基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议。基金获准在深圳证券交 易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日在指定媒体上刊登基金上市交 易公告。 本基金于 2011 年 10 月 14 日在深圳证券交易所上市。 (二)基金份额的上市交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业 务实施细则》等有关规定。 (三)暂停上市交易 基金份额在深圳证券交易所上市交易期间,有下列情形之一的,深圳证券交易所可暂 停基金份额的上市交易,并报中国证监会备案: 1、不再具备本条第(一)款规定的上市条件; 2、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市; 3、严重违反深圳证券交易所有关规则; 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 (四)终止上市交易 基金份额在深圳证券交易所上市交易期间,有下列情形之一的,深圳证券交易所可终 止基金份额的上市交易,并报中国证监会备案: 1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因; 2、基金合同终止; 3、基金份额持有人大会决定终止上市; 4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 发生上述终止上市情形时,基金管理人应在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定 之日起 2 个工作日内在指定媒体上刊登基金终止上市公告。 除因上述第 2 项原因使本基金终止上市外,本基金将由交易型开放式指数基金变更为 契约型开放式指数基金。 (五)基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单,深圳证 券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布 基金份额参考净值,供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为: 基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中 可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代 成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中的预估现金差额)/最小申购赎 回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。若深圳证券交易所 调整有关基金份额参考净值保留位数,本基金将相应调整。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。 (六)相关法律法规、中国证监会或深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规 定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行。 九、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购和赎回将通过申购赎回代理券商进行。投资人应当在申购赎回代理券商 办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申 购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单。基金管理人可根 据情况变更或增减申购赎回代理券商,并予以公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间为上 午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于 2011 年 10 月 14 日开始办理申购、赎回业务。 (三)申购和赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”原则,即申购和赎回均以份额申请; 2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价; 3、申购与赎回申请提交后不得撤销; 4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定; 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须 在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回代理券商规定的方式依照申购赎回清单备足申 购对价,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、 赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价, 则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现 金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。 投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 投资人 T 日申购、赎回成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资人办理组合证券的 清算交收以及基金份额、现金替代的清算,在 T+1 日办理基金份额、现金替代的交收以及 现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基 金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依 据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登 记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行 调整,并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒体上公告。 (五)申购和赎回的数额限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需按最小申购赎回单位或其整数倍进行申报,本基金 最小申购赎回单位为 100 万份。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 3、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购和赎 回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上 公告并报中国证监会备案。 (六)申购和赎回的对价及费用 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内 公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/ 或其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证 券、现金替代、现金差额和/或其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人 申购、赎回的基金份额数额确定。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市 前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟编制或公告,并报中国证监会备案。如申购赎回清 单产生差错,基金管理人可以申请基金交易的临时停牌或暂停基金的申购、赎回,并报中 国证监会备案。 4、投资人申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5%的标准收取佣金,其中包含深圳证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 (七)申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数 据、现金替代标志、现金替代保证金率、T 日可以现金替代比例上限、T 日预估现金差额、 T-1 日现金差额、T-1 日基金份额净值及其它相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申 购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代 组合证券中部分证券的一定数量的现金。 (1)现金替代分为三种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标 志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替 代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。 (2)可以现金替代 1)适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买 入的证券,或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。 2)替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为: 替代金额=替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×(1+现金替代保证 金率) 对于使用现金替代的证券,基金管理人需随后买入,而实际买入价格加上相关交易费 用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先 确定现金替代保证金率,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分 证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入 该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 3)替代金额的处理程序 T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率,并据此收取替代金额。 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(T+2 日)内,基金管理人将以 收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成 本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项; 若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加 上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人 或投资人应补交的款项。 特例情况:若自 T 日起(不含 T 日),深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证 券正常交易日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投 资人应补交的款项。 T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人 将应退款和补款的明细及汇总数据发送给登记结算机构,登记结算机构办理现金替代多退 少补资金的清算;T+2 日后第 2 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 22 个工作日), 登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收。 4)替代限制:为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资人 使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例 的计算公式为: 这里 n 为当天可以现金替代的股票只数。 (3)必须现金替代 1)适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整而即将被剔除的成份证券, 或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 2)替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的 一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证 券的数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。 4、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的 估计值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 本基金 T 日申购赎回清单中公告预估现金差额计算公式为: T 日预估现金差额=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须 用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除 权调整的前收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日经除 权调整的前收盘价相乘之和) 其中,T 日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。 另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金 资产净值”需扣减相应的收益分配数额。 预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其计算公式为: T 日现金差额=T 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金 替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘 之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和) T 日投资人申购赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交 收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正数,则投 资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资人将根据其申 购的基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其 赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额 支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下: 基本信息 最新公告日期 2018 年 8 月 31 日 基金名称 民营 ETF 基金管理公司名称 鹏华基金管理有限公司 基金代码 159911 拟合指数代码 399337 T-1 日信息内容 现金差额 4309.58 元 最小申购、赎回单位资产净值 1741399.58 元 基金份额净值 3.4828 元 T 日信息内容 预估现金差额 4309.58 元 可以现金替代比例上限 35% 是否需要公布 IOPV 否 最小申购、赎回单位 500,000 份 最小申购赎回单位现金红利 0.00 元 申购赎回组合证券只数 100 只 是否开放申购 允许 是否开放赎回 允许 是否开放保证金申购 禁止 组合信息内容 股票代 股票数 现金替代 现金替代溢价 固定替代 股票简称 码 量 标志 比例 金额 000046 泛海控股 1400.00 允许 0.0000 000063 中兴通讯 2100.00 允许 0.0000 000333 美的集团 4100.00 允许 0.0000 000413 东旭光电 3600.00 允许 0.0000 000513 丽珠集团 300.00 允许 0.0000 000540 中天金融 0.00 必须 18019.0000 000623 吉林敖东 800.00 允许 0.0000 000627 天茂集团 1000.00 允许 0.0000 000656 金科开户送体验金 2400.00 允许 0.0000 000671 阳光城 1500.00 允许 0.0000 000703 恒逸石化 1100.00 允许 0.0000 000732 泰禾集团 500.00 允许 0.0000 000783 长江证券 3700.00 允许 0.0000 000876 新希望 1900.00 允许 0.0000 000895 双汇发展 900.00 允许 0.0000 000961 中南建设 1700.00 允许 0.0000 000963 华东医药 600.00 允许 0.0000 000997 新大陆 600.00 允许 0.0000 002001 新和成 800.00 允许 0.0000 002007 华兰生物 500.00 允许 0.0000 002008 大族激光 800.00 允许 0.0000 002010 传化智联 300.00 允许 0.0000 002019 亿帆医药 600.00 允许 0.0000 002024 苏宁易购 3100.00 允许 0.0000 002027 分众传媒 6800.00 允许 0.0000 002038 双鹭药业 400.00 允许 0.0000 002044 美年健康 1300.00 允许 0.0000 002050 三花智控 800.00 允许 0.0000 002065 东华软件 1700.00 允许 0.0000 002074 国轩高科 700.00 允许 0.0000 002081 金螳螂 1300.00 允许 0.0000 002085 万丰奥威 1100.00 允许 0.0000 002146 荣盛发展 1600.00 允许 0.0000 002176 江特电机 1200.00 允许 0.0000 002185 华天科技 1600.00 允许 0.0000 002195 二三四五 2800.00 允许 0.0000 002217 合力泰 1500.00 允许 0.0000 002230 科大讯飞 1400.00 允许 0.0000 002236 大华开户送体验金 1500.00 允许 0.0000 002241 歌尔开户送体验金 1800.00 允许 0.0000 002252 上海莱士 0.00 必须 25376.0000 002271 东方雨虹 800.00 允许 0.0000 002273 水晶光电 600.00 允许 0.0000 002285 世联行 1000.00 允许 0.0000 002294 信立泰 300.00 允许 0.0000 002310 东方园林 1300.00 允许 0.0000 002340 格林美 2600.00 允许 0.0000 002352 顺丰控股 200.00 允许 0.0000 002385 大北农 2000.00 允许 0.0000 002422 科伦药业 800.00 允许 0.0000 002439 启明星辰 500.00 允许 0.0000 002450 康得新 0.00 必须 34160.0000 002456 欧菲科技 1800.00 允许 0.0000 002460 赣锋锂业 700.00 允许 0.0000 002466 天齐锂业 700.00 允许 0.0000 002475 立讯精密 2100.00 允许 0.0000 002497 雅化集团 700.00 允许 0.0000 002508 老板电器 400.00 允许 0.0000 002555 三七互娱 500.00 允许 0.0000 002558 巨人网络 400.00 允许 0.0000 002572 索菲亚 500.00 允许 0.0000 002573 清新环境 0.00 必须 6870.0000 002594 比亚迪 700.00 允许 0.0000 002600 领益智造 1200.00 允许 0.0000 002601 龙蟒佰利 500.00 允许 0.0000 002602 世纪华通 0.00 必须 9750.0000 002624 完美世界 300.00 允许 0.0000 002714 牧原开户送体验金 500.00 允许 0.0000 002739 万达电影 0.00 必须 24192.0000 300003 乐普医疗 800.00 允许 0.0000 300015 爱尔眼科 700.00 允许 0.0000 300017 网宿科技 1400.00 允许 0.0000 300027 华谊兄弟 1500.00 允许 0.0000 300033 同花顺 200.00 允许 0.0000 300055 万邦达 600.00 允许 0.0000 300059 东方财富 3500.00 允许 0.0000 300070 碧水源 1500.00 允许 0.0000 300072 三聚环保 1000.00 允许 0.0000 300088 长信科技 1700.00 允许 0.0000 300115 长盈精密 500.00 允许 0.0000 300122 智飞生物 400.00 允许 0.0000 300124 汇川技术 900.00 允许 0.0000 300136 信维通信 700.00 允许 0.0000 300144 宋城演艺 600.00 允许 0.0000 300156 神雾环保 500.00 允许 0.0000 300168 万达信息 700.00 允许 0.0000 300251 光线传媒 900.00 允许 0.0000 300274 阳光电源 900.00 允许 0.0000 300296 利亚德 1300.00 允许 0.0000 300315 掌趣科技 2300.00 允许 0.0000 300316 晶盛机电 600.00 允许 0.0000 300355 蒙草生态 1000.00 允许 0.0000 300383 光环新网 900.00 允许 0.0000 300408 三环集团 1000.00 允许 0.0000 300418 昆仑万维 500.00 允许 0.0000 300433 蓝思科技 700.00 允许 0.0000 300498 温氏开户送体验金 3400.00 允许 0.0000 300618 寒锐钴业 100.00 允许 0.0000 300676 华大基因 100.00 允许 0.0000 300699 光威复材 100.00 允许 0.0000 注:本处 T 日取为 2018 年 3 月 1 日。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 5、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购。 6、申购赎回清单产生差错,基金管理人为维护基金利益决定暂停申购。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停接受基金申购申请。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生暂停申购的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的,, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被 拒绝,被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时 恢复申购业务的办理并予以公告(但相关暂停申购公告另有规定的从其规定执行)。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4、深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理赎回。 5、申购赎回清单产生差错,基金管理人为维护基金利益决定暂停赎回。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生暂停赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。 发生上述情形时,基金管理人应在指定媒体上公告。在暂停赎回的情况消除时,基金 管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告(但相关暂停赎回或延缓支付赎回对价公告 另有规定的从其规定执行)。 (十)集合申购与其他服务 在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资人集合其持有的组合证 券共同构成最小申购赎回单位或其整数倍进行申购。在不损害基金份额持有人利益的前提 下,基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。 在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式,并于新的申购、赎 回方式开始执行前的至少 3 个工作日予以公告。 根据投资需要(如变更标的指数)或为提高交易便利,基金管理人可向登记结算机构 申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人办理并由登记结算机构进 行基金份额变更登记。基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的 基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后, 基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事 宜进行必要公告,并通知基金托管人。 基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代理 协议,并报中国证监会备案。 (十一)基金的转托管、非交易过户等其他业务 登记结算机构可依据其业务规则,受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与解冻 等业务,并收取一定的手续费用。 十、基金的投资 (一)投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 (二)投资理念 民营企业是中国最具创新精神、最为活跃的经济因素,孕育着中国经济崛起的未来。 (三)投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的 95%)。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非标的指数成份股(包含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股(首次发行或增发等)、债券 及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。 如法律法规或监管机构允许,基金管理人可以在履行适当程序后调整上述投资范围, 或将新出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围。 (四)标的指数 深证民营价格指数。 在出现以下两种情况时,基金管理人将通过适当程序更换标的指数: 1、如果标的指数可能存在的不合理性导致其不能很好地代表在深圳证券交易所上市的 民营企业的整体表现,且随着中国证券市场的进一步发展和完善,未来出现了更合理、更 具代表性的代表该类公司的指数时,基金管理人可在履行适当程序后,依法变更本基金的 标的指数。 2、当标的指数出现下列问题时,基金管理人可以依据维护投资人的合法权益的原则, 在履行适当程序后,依法变更基金的标的指数: (1)深圳证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数据、限制其从该交 易所取得数据或处理数据的权利; (2)标的指数被深圳证券交易所停止发布; (3)标的指数由其他指数替代; (4)标的指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数点位或停止对基金管理人的标的 指数使用授权; (5)标的指数由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指 数; (6)存在针对标的指数或标的指数供应商的商业纠纷或法律诉讼,且此类纠纷或诉讼 可能对标的指数或基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响。 若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变 更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对 基金投资无实质性影响(包括但不限于标的指数供应商变更、指数更名等),则无需召开 基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。 标的指数更换后,基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的 商号或字样。 (五)投资策略 本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投 资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和 赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足 时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%,年跟踪误差不超过 2%。如因指数 编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合 理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、构建投资组合 构建基金投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略和逐步调整组 合。 本基金采取完全复制法确定目标组合,主要投资范围为标的指数成份股及其备选成份 股。基金管理人将对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素进行分析,制定合理的建 仓策略,并在基金合同生效之日起 3 个月内达到合同约定的投资比例。此后,如因标的指 数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管 理人将在 10 个工作日内进行调整。 2、日常投资组合管理 (1)可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析:基金管理人将对标的指数成份股的调 整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎 回情况等因素进行密切跟踪,分析其对指数跟踪的影响。 (2)投资组合的调整:利用数量化分析模型,优选组合调整方案,并利用自动化指数 交易系统调整投资组合,以实现更好的跟踪标的指数的目的。 (3)编制并公告申购赎回清单:以 T-1 日基金持有的证券及其比例为基础,根据上市 公司公告,考虑 T 日可能发生的上市公司变动情况,编制 T 日的申购赎回清单并公告。 3、定期投资组合管理 基金管理人将定期(每月或每半年)进行投资组合管理,主要完成下列事项: (1)定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析,制定改进方案; (2)根据标的指数的编制规则及调整公告,制定组合调整方案; (3)根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的 比例,进行每月支付现金的准备。 4、投资绩效评估 (1)每日对基金的绩效评估进行,主要是对跟踪偏离度进行评估; (2)每月末,金融工程小组对基金的运行情况进行量化评估; (3)每月末,基金经理根据量化评估报告,重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产 生原因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。 (六)业绩比较基准 标的指数,即深证民营价格指数。 深证民营价格指数挑选深圳证券市场规模大、流动性好、具有代表性的 100 家民营上 市公司股票为样本,选样时综合考虑股票的流通市值及成交金额,能够较好的反映深圳证 券市场上民营企业股票价格变动的趋势,并向投资者提供投资标的。 标的指数发生变更时,业绩比较基准随之发生变更,基金管理人应在取得基金托管人 同意后,报中国证监会备案并公告。 (七)风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为交易型开 放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表 的公司相似的风险收益特征。 (八)投资限制 1、组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金投资于标的指数成份股及其备选成分股的比例不低于基金资产净值的 95%; (2)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;基金管理人管理的 全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (4)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (5)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (6)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 除上述第(4)、(5)条外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权 分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 (九)基金管理人代表基金行使开户送体验金无需申请权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使开户送体验金无需申请权利,保护基金份额持有人的 利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 (十)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 (十一)基金投资组合报告(未经审计) 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行开户送体验金有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 13 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日。 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比例 序号 项目 金额(人民币元 ) (%) 1 权益投资 46,676,386.73 98.09 其中:股票 46,676,386.73 98.09 2 基金投资 - - 固定收益投 3 - - 资 其中:债券 - - 资产支 - - 持证券 4 贵金属投资 - - 金融衍生品 5 - - 投资 买入返售金 6 - - 融资产 其中:买断 式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和 7 结算备付金合 907,778.87 1.91 计 8 其他资产 532.25 0.00 9 合计 47,584,697.85 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 码 农、林、牧、 A 2,122,627.20 4.52 渔业 B 采矿业 - - C 制造业 28,024,283.04 59.64 电力、热力、 D 燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 1,267,133.49 2.70 F 批发和零售业 1,763,775.26 3.75 交通运输、仓 G 243,000.00 0.52 储和邮政业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软 I 件和信息技术服 5,568,978.54 11.85 务业 J 金融业 652,594.96 1.39 K 房地产业 1,882,094.66 4.01 租赁和商务服 L 1,093,468.20 2.33 务业 科学研究和技 M 96,810.00 0.21 术服务业 水利、环境和 N 831,437.29 1.77 公共设施管理业 居民服务、修 O - - 理和其他服务业 P 教育 - - 卫生和社会工 Q 1,284,241.21 2.73 作 文化、体育和 R 1,845,879.18 3.93 娱乐业 S 综合 63.70 0.00 合计 46,676,386.73 99.34 (2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注:无。 (3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 (1)指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 数量 公允价值 序号 股票代码 股票名称 净值比例 (股) (元) (%) 1 000333 美的集团 98,974 5,168,422.28 11.00 2 300498 温氏开户送体验金 82,060 1,806,961.20 3.85 3 300059 东方财富 84,223 1,110,059.14 2.36 4 002027 分众传媒 114,260 1,093,468.20 2.33 5 002230 科大讯飞 33,849 1,085,537.43 2.31 6 002024 苏宁易购 75,572 1,064,053.76 2.26 7 002739 万达电影 20,300 1,056,412.00 2.25 8 002008 大族激光 19,125 1,017,258.75 2.16 9 002450 康得新 53,341 911,064.28 1.94 10 002475 立讯精密 39,562 891,727.48 1.90 (2)积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注:无。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:无。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (3)本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 11、投资组合报告附注 (1) 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 (2) 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 (3)其他资产构成 序 名称 金额(人民币元) 号 1 存出保证金 336.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 195.63 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 532.25 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部 股票代 股票名 占基金资产净值比例 流通受限情况 序号 分的公允 码 称 (%) 说明 价值(元) 万达电 1,056,412.0 1 002739 2.25 重大事项 影 0 2 002450 康得新 911,064.28 1.94 重大事项 2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十一、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一 定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财 务数据未经审计): 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 准标准差收 1-3 2-4 1 标准差 2 准收益率 3 益率 3 2011 年 09 月 02 日(基金合 同生效日)至 2011 年 12 月 -23.00% 1.54% -24.68% 1.58% 1.68% -0.04% 31 日 2012 年 01 月 01 日至 2012 -0.85% 1.49% -1.05% 1.49% 0.20% 0.00% 年 12 月 31 日 2013 年 01 月 01 日至 2013 26.63% 1.46% 25.72% 1.47% 0.91% -0.01% 年 12 月 31 日 2014 年 01 月 01 日至 2014 15.09% 1.23% 15.07% 1.24% 0.02% -0.01% 年 12 月 31 日 2015 年 01 月 01 日至 2015 39.88% 2.76% 42.60% 2.79% -2.72% -0.03% 年 12 月 31 日 2016 年 01 月 01 日至 2016 -21.24% 1.81% -21.16% 1.83% -0.08% -0.02% 年 12 月 31 日 2017 年 01 月 01 日至 2017 12.88% 0.89% 13.58% 0.90% -0.70% -0.01% 年 12 月 31 日 2018 年 01 月 01 日至 2018 -16.16% 1.40% -15.52% 1.44% -0.64% -0.04% 年 06 月 30 日 自基金合同生效日至 2018 16.01% 1.68% 16.32% 1.70% -0.31% -0.02% 年 06 月 30 日 十二、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他 资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资 金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的 名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销 售机构和注册登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益 归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及 其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的 债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自 有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的,基金财产不属于其清算财产。除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外, 基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 十三、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需 要对外披露基金净值的非营业日。 (二)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价)估值。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最 近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济 环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易 市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大 变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情 况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协 会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值 的计算结果对外予以公布。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。 (四)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外 公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值 错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代销机 构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由 于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平 不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可 抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当 事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进 行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的 差错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经 积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应 赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错 的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍 应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当 事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿 金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利 的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上 已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金 托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基 金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的 有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合 同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则 基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用 和遭受的直接损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责 任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的,由基金登记结算 机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报 中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理 人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金 管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利 益,已决定延迟估值; 4、出现基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故时; 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停估值; 6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管 人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送 给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人 对基金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时,所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会 计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理 的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金 托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 十四、基金的收益分配 (一)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、当基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到 1%以上时,本基金可进行收 益分配,基金份额净值增长率和标的指数增长率的计算方法如下: 上一除权日为距本次收益分配最近的基金除权日,除权包括分红派息、基金份额折算 或拆分等; 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次, 每次收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期 标的指数增长率。 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后基 金份额净值有可能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额 收益分配金额后有可能低于面值。 5、若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配; 6、本基金收益分配方式为现金分红; 7、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 (二)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比 例、分配方式、支付方式等内容。 (三)收益分配的时间和程序 1、基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案; 2、在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金 托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 十五、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金财产拨划支付的银行费用; 4、基金合同生效后的基金信息披露费用; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的上市费和年费; 9、基金合同生效后的标的指数许可使用费; 10、基金收益分配中发生的费用; 11、依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法 律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如 下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如 下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 在通常情况下,标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%年费率计提。计 算方法如下: H=E×年标的指数许可使用费率÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日基金资产净值 标的指数许可使用费每日计提,按季支付(当季不足 50,000 元的,按 50,000 元计 算)。由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,经基金托管人复核 后于次季首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日,支付 日期顺延。 标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时,基 金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒体上公告。 4、除管理费、托管费和标的指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人根据其他 有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发 生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费 率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十六、基金的会计与审计 (一)基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的会计责任方; 2、本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关的会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制 基金会计报表; 7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。 (二)基金的审计 1、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基 金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、 基金托管人相互独立。 2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人 (或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务所,基金管 理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 十七、基金的信息披露 基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及 其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信 息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金管理人、基 金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间 内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管 人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务 人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 公开披露的基金信息包括: (一)招募说明书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并于 2011 年 7 月 21 日将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新的招募说明书摘要登载 在指定报刊上。基金管理人将在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就 有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的最后 1 日。 (二)基金合同、托管协议 基金管理人于 2011 年 7 月 21 日将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上。基金管理 人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。 (三)基金份额发售公告 基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具 体事宜编制基金份额发售公告,并于 2011 年 7 月 21 日在披露招募说明书的当日登载于指 定报刊和网站上。 (四)基金合同生效公告 基金管理人已于 2011 年 9 月 3 日刊登了本基金的基金合同生效公告,本基金基金合同 于 2011 年 9 月 2 日生效。 (五)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 本基金管理人已于 2011 年 9 月 23 日及 2011 年 10 月 10 日分别刊登了本基金基金份额 折算日的公告和基金份额折算结果的公告。 (六)基金开始申购、赎回公告 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 3 个工作日在指定媒体上公告。(具体详 见基金管理人于 2011 年 10 月 11 日公告的《深证民营交易型开放式指数证券投资基金开放 日常申购赎回业务公告》和《深证民营交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨 开放日常申购赎回业务公告》。 (七)基金份额上市交易公告书 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 3 个工作日在指定媒体上公告。(具体详 见基金管理人于 2011 年 10 月 11 日公告的《深证民营交易型开放式指数证券投资基金上市 交易公告书暨开放日常申购赎回业务公告》。 (八)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至 少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值; 2.在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网 站、申购赎回代理券商以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值; 3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值和 基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 (九)申购赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个工作日开市前,通过 网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 (十)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 1、基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报 告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证 券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露; 2、基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半 年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上; 3、基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告, 并将季度报告登载在指定报刊和网站上; 4、基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 5、基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 中国证监会派出机构备案。 6、基金管理人应当在半年度报告和年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 7、报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障 其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及 产品的特有风险。 (十一)临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大 影响的事件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开 披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案: 1、基金份额持有人大会的召开及决议; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人开户送体验金无需申请及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托 管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%; 11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%; 18、基金改聘会计师事务所; 19、基金变更、增加或减少代销机构; 20、基金更换登记结算机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 24、基金变更标的指数; 25、基金份额折算与变更登记; 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 27、中国证监会或基金合同规定的其他事项。 (十二)澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金 份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十三)基金份额持有人大会决议 (十四)中国证监会规定的其他信息 (十五)信息披露文件的存放与查阅 基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年度报告、 季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基 金托管人所在地,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复 制件或复印件。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒 体上公告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 十八、风险揭示 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为交易型开 放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表 的公司相似的风险收益特征。 本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、操作风险、本基金特有风险、流动性 风险及其他风险等。 (一)市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导 致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 1、政策风险 因国家宏观政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险 随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于上市公 司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险 利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动,也影响着企业的融资成本和利润, 基金收益水平会受到利率变化的影响。 4、汇率风险 汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响,从而导致基金所投资的上市公 司业绩及其股票价格发生波动,使得基金的收益产生变化。 5、上市公司经营风险 上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、 人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善, 其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可 以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 6、购买力风险 因为通货膨胀的影响而导致货币购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对 信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金 的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大,本基金可能因 为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 (三)操作风险 在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中,可能因为技术系统的故障或 差错导致投资人的利益受到影响。这种风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易 所、登记结算机构及销售代理机构等。 (四)本基金特有风险 1、标的指数的风险 (1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市 场的平均回报率可能存在偏离。 (2)标的指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更 标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险 特征将与新的标的指数保持一致,投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 (3)标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心 理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化, 产生风险。 2、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: (1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟 踪偏离度与跟踪误差。 (2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生 变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (3)成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率, 产生正的跟踪偏离度。 (4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担 冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金 投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技 术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的 指数的跟踪程度。 (7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票 的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工 具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数供应商指数编制 错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 3、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定 范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值 的情形,即存在价格折溢价的风险。 4、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算 并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与 实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV 计算可能出现错误,投资人若参考 IOPV 进行投 资决策可能导致损失,需投资人自行承担。 5、投资人申购失败的风险 本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置现金替代 比例上限,因此,投资人在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而 无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。 6、投资人赎回失败的风险 投资人在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价,可能导 致赎回失败的情形。 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位,由此可能导 致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购赎回 单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 7、基金份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份 股流动性差等因素,导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现 风险。 8、退市风险 因本基金不再符合深圳证券交易所上市条件而被终止上市,或被基金份额持有人大会 决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 (五)流动性风险 1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金为跟踪深证民营价格指数的 ETF,主要投资于标的指数成份股、备选成份股, 一般情况下,上述投资标的流动性较好,但不排除在特定阶段、特定市场环境下特定投资 标的出现流动性较差的情况,如因成份股流动性严重不足等特殊情形导致基金无法完全投 资于成份股时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以期有效控制本基 金的流动性风险。 2、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于拒绝或暂停接受申购、暂停接受赎回申 请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。 拒绝或暂停接受申购、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价等工具的情形、程序见 招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”之“(八)拒绝或暂停申购的情形”和“(九) 暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”的相关规定。若本基金暂停赎回申请,投资者在暂 停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎回对价,赎回对价支付时 间将后延,可能对投资者的资金安排带来不利影响。 暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“十三、基金资产的估值”之“(六)暂停 估值的情形”的相关规定。若本基金暂停基金估值,一方面投资者将无法知晓本基金的基 金份额净值,另一方面基金将暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回对价,将导致投资者 无法申购或赎回本基金,或赎回对价支付时间将后延,可能对投资者的资金安排带来不利 影响。 3、对 ETF 基金投资人而言,ETF 可在二级市场进行买卖,因此也可能面临因市场交易 量不足而造成的流动性问题,带来基金在二级市场的流动性风险。 (六)其他风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记结 算机构及申购赎回代理券商等机构无法正常工作,从而存在影响基金的申购和赎回按正常 时限完成的风险。 十九、基金的变更、终止与基金财产清算 (一)基金合同的变更 1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额 持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 (1)转换基金运作方式,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的 除外; (2)变更基金类别; (3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略,但因基金不再具备上市条件而被深圳 证券交易所终止上市的除外; (4)变更基金份额持有人大会程序; (5)更换基金管理人、基金托管人; (6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬 标准的除外; (7)本基金与其他基金的合并; (8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同 意变更后公布,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)在法律法规和基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、调低赎回费率或变更、 增加收费方式; (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市,从而由交易型开放式指 数证券投资基金转为契约型开放式指数证券投资基金; (7)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中 国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起 2 日内在至少一种指定媒体 公告。 (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同经中国证监会核准后将终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4、中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算组 (1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下 进行基金清算。 (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的 注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作 人员。 (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算 组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财 产清算程序主要包括: (1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3)对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行估价和变现; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (6)聘请律师事务所出具法律意见书; (7)将基金财产清算结果报告中国证监会; (8)参加与基金财产有关的民事诉讼; (9)公布基金财产清算结果; (10)对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算 费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审 计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 二十、基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权力和义务 (一)基金份额持有人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为: 1、分享基金财产收益; 2、参与分配清算后的剩余基金财产; 3、依法转让或申请赎回其持有的基金份额; 4、按照规定要求召开基金份额持有人大会; 5、出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权; 6、查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7、监督基金管理人的投资运作; 8、对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉 讼; 9、法律法规和基金合同规定的其他权利。 每份基金份额具有同等的合法权益。 (二)基金份额持有人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为: 1、遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; 2、交纳基金认购款项、申购对价及法律法规和基金合同所规定的费用; 3、在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; 4、不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动; 5、执行生效的基金份额持有人大会决议; 6、返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托 管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利; 7、法律法规和基金合同规定的其他义务。 (三)基金管理人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为: 1、自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财 产; 2、依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; 3、发售基金份额; 4、依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 5、在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过 户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调 高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式; 6、根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或 有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时 呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益; 7、在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请; 8、在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; 9、自行担任或选择、更换登记结算机构,获取基金份额持有人名册,并对登记结算机 构的代理行为进行必要的监督和检查; 10、选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为 进行必要的监督和检查; 11、选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; 12、在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 13、依法召集基金份额持有人大会; 14、法律法规和基金合同规定的其他权利。 (四)基金管理人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为: 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券 投资; 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利 益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、编制并公告申购赎回清单,计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购对价、赎 回对价; 9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金 合同等法律文件的规定; 10、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回对价; 11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12、编制中期和年度基金报告; 13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金 合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; 15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 18、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; 19、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担 赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金 托管人追偿; 22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; 24、执行生效的基金份额持有人大会决议; 25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使开户送体验金无需申请权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; 27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 (五)基金托管人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为: 1、依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; 2、监督基金管理人对本基金的投资运作; 3、自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产; 4、在基金管理人更换时,提名新任基金管理人; 5、根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有 关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈 报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益; 6、依法召集基金份额持有人大会; 7、按规定取得基金份额持有人名册资料; 8、法律法规和基金合同规定的其他权利。 (六)基金托管人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为: 1、安全保管基金财产; 2、设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金 托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3、对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; 4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利 益,不得委托第三人托管基金财产; 5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; 7、保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金 信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; 8、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方 面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行 为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 9、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 10、按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 11、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 12、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购对价、赎回对价; 13、按照规定监督基金管理人的投资运作; 14、按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 15、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价; 16、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额 持有人大会; 17、因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而 免除; 18、基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿; 19、参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监 督管理机构,并通知基金管理人; 21、执行生效的基金份额持有人大会决议; 22、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 23、建立并保存基金份额持有人名册; 24、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 (七)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金财产账户名称 而有所改变。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 (一)基金份额持有人大会由基金份额持有人及其合法授权代表组成。基金份额持有 人持有的每一基金份额具有同等的投票权。 本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出 席本基金的份额持有人大会并参与表决。联接基金的基金份额持有人或其合法授权代表参 加本基金的基金份额持有人大会时,其参会份额和票数按权益登记日联接基金所持有的本 基金基金份额占联接基金基金资产的比例折算,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整 数位。折算为本基金后的每一基金份额和本基金的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持 有人,以本基金的基金份额持有人的身份行使本基金份额持有人大会的表决权,但可接受 联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本 基金份额持有人大会并参与表决。 本基金联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金 份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大 会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联 接基金基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 (二)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额 10%以上(含 10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计 算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)转换基金运作方式,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的 除外; (3)变更基金类别; (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略,但因基金不再具备上市条件而被深圳 证券交易所终止上市的除外; (5)变更基金份额持有人大会程序; (6)更换基金管理人、基金托管人; (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的 除外; (8)本基金与其他基金的合并; (9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召 开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、调低赎回费率或变 更、增加收费方式; (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市,从而由交易型开放式指 数证券投资基金转为契约型开放式指数证券投资基金; (7)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (三)召集人和召集方式 1、除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基 金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 3、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以 上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 4、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大 会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有 权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应 当配合,不得阻碍、干扰。 (四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地 点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前 30 日在指 定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和出席方式; (2)会议拟审议的主要事项; (3)会议形式; (4)议事程序; (5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日; (6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理 有效期限等)、送达时间和地点; (7)表决方式; (8)会务常设联系人姓名、电话; (9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (10)召集人需要通知的其他事项。 2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式, 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及 其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见 的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书 面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人 和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不 派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (五)基金份额持有人出席会议的方式 1、会议方式 (1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 (2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场 开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派 代表出席的,不影响表决效力。 (3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 (4)会议的召开方式由召集人确定。 2、召开基金份额持有人大会的条件 (1)现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场会议方可举行: 1)对到会者在权益登记日持有基金份额的显示,全部有效凭证所对应的基金份额 应占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%,下同); 2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人 持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规 和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资 料相符。 (2)通讯开会方式 在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行: 1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公 告; 2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督 人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督; 3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和基金份额 持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决 效力; 4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基 金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上; 5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的 持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并 与登记结算机构记录相符。 (六)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 (1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。 (2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的 基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金 份额持有人大会审议表决的提案。 (3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超 出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不 符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人 提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将 其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人 可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的 程序进行审议。 (4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份 额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表 决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会 审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。 (5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行 修改,应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延 并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项, 确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师 见证后形成大会决议。 大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情 况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大 会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生 一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等 事项。 (2)通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日 期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人全部有效表决并形成决议。 如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。 3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (七)决议形成的条件、表决方式、程序 1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50%以上通过 方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方 式通过; (2)特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上 (含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方 式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 3、基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公 告。 4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法 律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐 项表决。 (八)计票 1、现场开会 (1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会 的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份 额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人 自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持 有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督 员共同担任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可 自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会 主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决 结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点 并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派 出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知 但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票,并由公证机关对其计票 过程予以公证。 (九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 1、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人 均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会决议。 2、基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果采用通讯方 式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。 (十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 三、基金合同变更和终止的事由、程序 (一)基金合同的变更 1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额 持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 (1)转换基金运作方式,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的 除外; (2)变更基金类别; (3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略,但因基金不再具备上市条件而被深圳 证券交易所终止上市的除外; (4)变更基金份额持有人大会程序; (5)更换基金管理人、基金托管人; (6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬 标准的除外; (7)本基金与其他基金的合并; (8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同 意变更后公布,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、调低赎回费率或变 更、增加收费方式; (3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (6)因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市,从而由交易型开放式指 数证券投资基金转为契约型开放式指数证券投资基金; (7)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中 国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起 2 日内在至少一种指定媒体 公告。 (二)本基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4、中国证监会规定的其他情况。 四、争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事 人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有 权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效 的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力, 仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基 金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算 机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。 二十一、基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:鹏华基金管理有限公司 住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 邮政编码:518048 法定代表人:何如 成立日期:1998 年 12 月 22 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]31 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿伍仟万元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务 (二)基金托管人 名称:中国建设银行开户送体验金有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004 年 09 月 17 日 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 组织形式:开户送体验金有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据 承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融 债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门 批准的其他业务。 二、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 (一)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对 象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金 托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资 是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的 95%)。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非标的指数成份股(包含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股(首次发行或增发等)、新股 (首次发行或增发等)、债券及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构允许,基金管理人可以在履行适当程序后调整上述投资范围, 或将新出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进 行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于基金资产净值的 95%; (2)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;基金管理人管理的 全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (4)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (5)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (6)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规 或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 除上述第(4)、(5)条外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权 分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第 九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁 止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理 人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的开户送体验金无需申请、与本机构有其他重大利害关 系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交 易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金 从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发 生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证 监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发 生,只能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间 债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及 行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易 对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市 场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手 名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更 新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行 结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式 的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协 商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并 负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何 法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担 违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相 关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如 基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基 金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基 金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 6、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期 纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知 后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义 进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定 期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对 基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 7、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对 基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改 正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本 托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相 关数据资料和制度等。 8、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和 其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由 基金管理人承担。 9、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基 金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠 对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (二)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安 全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产 净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资 运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执 行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金 合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管 人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行 复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限 于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基 金管理人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基 金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠 对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节 严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 三、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产, 如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日 期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金 管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人 追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金 募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额(含募集股 票市值)、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理 人应将通过网下现金认购方式募集的属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金 银行账户和基金证券账户,并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将通过股 票认购方式募集的全部股票转入证券认购专户,将通过网上现金认购方式募集的全部资金 划入基金托管人的结算备付金账户,由基金托管人将该资金划入基金托管人开立的基金银 行账户和基金证券账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事 务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会 计师签字方为有效。 3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退 款等事宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1、基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人 合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2、基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务以外的活动。 3、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金 资产的支付。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立 基金托管人与基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运 用由基金管理人负责。 4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金 账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作, 基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中 国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种 的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于 账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的 有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间 市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回 购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金 托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库, 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深 圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证 的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机 构实际有效控制的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署 的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另 有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度 审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金 管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以 加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 四、基金资产净值计算与复核 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规 定公告。 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相 关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净 值的计算结果对外予以公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。 2、估值方法 (1)证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市 价(收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价)估值。 2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近 交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环 境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市 价,确定公允价格; 3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变 化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市 的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况 下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的 市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同 一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会 有关规定确定公允价值。 (3)全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (5)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (6)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 3、特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第(5)项进行估值时,所造成的误差不作为基 金份额净值错误处理。 (三)基金份额净值错误的处理方式 1、当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错 误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取 合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应 当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管 理人应当公告;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人 和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事 人追偿。 2、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金 管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双 方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金 份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托 管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份 额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或 基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应 的责任。 (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核 对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算 结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回对价等),进而 导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负 责赔付。 3、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不 可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿 责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 4、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管 理人计算结果为准。 5、前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法, 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利 益,已决定延迟估值; 4、出现基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故时; 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停估值; 6、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记 录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以 基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金 资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2、报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 3、财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之 日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年 度报告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务 会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报 告、半年度报告或者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复 核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行 调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 (八)基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管 人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 五、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额 持有人名册由基金登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托 管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法 规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人, 不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保 管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 六、争议解决方法 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不 能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对 当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 七、托管协议的变更与终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得 与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1、基金合同终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 二十二、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容,由基金管理人 在正常情况下向投资者提供,基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要 和市场的变化,不断完善并增加和修改服务项目。 一、创新及网上交易服务 为丰富投资者的交易方式和渠道,基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。 在渠道创新方面,本基金管理人大力发展基金电子商务,并已开通基金网上交易 系统,投资者可登陆本基金管理人的网站(www.phfund.com),更加方便、快捷地办理基 金交易及信息查询等已开通的各项基金网上交易业务。同时,投资者可关注鹏华基金官方 微信账号(微信号:penghuajijin),快速实现净值查询功能,绑定个人账户之后,还可实现 账户查询功能和交易功能。基金管理人也将不断努力完善现有技术系统和销售渠道,为投 资者提供更加多样化的交易方式和手段。 二、信息定制服务 投资者可以通过基金管理人网站(www.phfund.com)、短信平台、呼叫中心(400- 6788-999;0755-82353668)等渠道提交信息定制申请,在申请获基金管理人确认后,基金 管理人将通过信件、手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。信件定制的内容 为季度纸质对账单,手机短信可定制的信息包括:月度短信账单、公司最新公告、持有基 金周末净值等;邮件定制的信息包括:鹏友会周刊、电子对账单等信息。基金管理人将根 据业务发展需要和实际情况,适时调整发送的定制信息内容。 三、在线咨询服务 投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信(微信号:penghuajijin) 等网络通讯工具进行业务咨询,基金管理人 7*24 小时提供智能机器人咨询服务,在工作时 间内有专人在线提供咨询服务。 四、客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务 呼叫中心(400-6788-999、0755-82353668)自动语音系统提供每周 7×24 小时基金账户 余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。 呼叫中心人工坐席提供工作日 8:30-21:00 的坐席服务(重大法定节假日除外), 投资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项 服务。 五、客户投诉受理服务 投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人 工热线、书信、电子邮件等渠道,对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。 电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道,基金管理人设专人负责管理 投诉电话(0755-82353668)、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道, 由各销售机构受理后反馈给本基金管理人跟进处理。 二十三、其他应披露事项 本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并至少在一种指定媒体上 公告。 公告内容 报纸 日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 3 月 2 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 3 月 10 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 3 月 21 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 关于鹏华旗下 139 只基金修改基金合同的 《证券时报》、《中 2018 年 3 月 23 公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 3 月 24 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 2017 年年度报告摘要 《证券时报》、《中 2018 年 3 月 29 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 4 月 11 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 4 月 14 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 深证民营交易型开放式指数证券投资基金 《证券时报》、《中 2018 年 4 月 14 更新招募说明书摘要 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 4 月 18 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 2018 年第一季度报告 《证券时报》、《中 2018 年 4 月 21 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 4 月 24 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 5 月 9 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于提请投资者及 《证券时报》、《中 2018 年 5 月 28 时更新身份证件或者身份证明文件的公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 5 月 29 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 5 月 31 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于提请非自然人 《证券时报》、《中 2018 年 6 月 1 客户及时登记受益所有人信息的公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 6 月 12 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 6 月 15 的股票估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 6 月 16 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 6 月 20 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 6 月 22 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 6 月 22 的停牌股票估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 6 月 27 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 6 月 28 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 6 月 29 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 7 月 5 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 7 月 6 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 7 月 7 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 2018 年第二季度报告 《证券时报》、《中 2018 年 7 月 18 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 7 月 24 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 7 月 28 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 2018 年半年度报告摘要 《证券时报》、《中 2018 年 8 月 27 国证券报》、《上海证 日 券报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有 《证券时报》、《中 2018 年 9 月 1 的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 国证券报》、《上海证 日 券报》 上述披露事项的披露期间自 2018 年 3 月 2 日至 2018 年 9 月 1 日止。 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书按相关法律法规,存放在基金管理人、基金代销机构等的办公场所,投 资人可在办公时间免费查阅;也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件 或复印件,但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查 阅。 基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 二十五、备查文件 (一)备查文件包括: 1、中国证监会核准深证民营交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 2、《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3、《交易型开放式指数基金登记结算服务协议》 4、《深证民营交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、基金托管人业务资格批件、营业执照 (二)备查文件的存放地点和投资人查阅方式: 1、存放地点:基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件 存放在基金管理人处。 2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。 鹏华基金管理有限公司 2018 年 10 月