泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 更新招募说明书 (2018 年 2 号) 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行开户送体验金有限公司 二〇一八年十月十三日 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年 2 号) 重要提示 本基金根据 2012 年 2 月 27 日中国证券监督管理委员会《关于核准泰信中证锐联基本面 400 指 数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]252 号) 和 2012 年 7 月 19 日《关于泰信中证 锐联基本面 400 指数分级证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2012]602 号)的核准, 进行募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中 国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。 投资者通过场内办理泰信基本面 400 份额申购时,每笔申购金额不得低于 50,000 元,追加申购 每笔最低 50,000 元人民币;通过场外办理泰信基本面 400 份额申购,单笔申购最低金额为 500 元 人民币(含申购费)。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险,投资者认购或申购基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险 收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量 等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、 流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后,基金投 资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本更新招募说明书有关财务数据(未经审计)和投资组合数据的截止日为 2018 年 6 月 30 日, 净值表现数据的截止日期为 2018 年 6 月 30 日,其他内容截止日期为 2018 年 9 月 7 日。原招募说明 书与本更新招募说明书不一致的,以本更新招募说明书为准。 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年 2 号) 目录 一、绪言........................................................................... 1 二、释义........................................................................... 2 三、基金管理人 ..................................................................... 7 四、基金托管人 .................................................................... 14 五、相关服务机构 .................................................................. 18 六、基金份额的分级与净值计算规则 .................................................. 43 七、基金份额的申购、赎回与转换 .................................................... 46 八、泰信基本面 400A份额、泰信基本面 400B份额的上市与交易 ............................ 55 九、基金的转换、非交易过户及转托管 ................................................ 57 十、基金的份额配对转换 ............................................................ 60 十一、基金的投资 .................................................................. 62 十二、基金的业绩 .................................................................. 72 十三、基金的财产 .................................................................. 73 十四、基金资产的估值 .............................................................. 75 十五、基金的收益分配 .............................................................. 79 十六、基金的费用与税收 ............................................................ 80 十七、基金份额折算 ................................................................ 82 十八、基金的会计与审计 ............................................................ 93 十九、基金的信息披露 .............................................................. 93 二十、风险揭示 .................................................................... 99 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................... 104 二十二、基金合同的内容摘要 ....................................................... 106 二十三、基金托管协议的内容摘要 ................................................... 121 二十四、对基金份额持有人的服务 ................................................... 137 二十五、其他应披露事项 ........................................................... 141 二十六、招募说明书的存放及查阅方式 ............................................... 148 二十七、备查文件 ................................................................. 148 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金更新招募说明书(2018 年 2 号) 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》( 以下简称《基金法》)、《证券投 资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》( 以下简称《销 售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》( 以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)《证券投资基 金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《泰信中证锐 联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说 明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人 之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基 金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义 务, 应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书有关财务数据(未经审计)和投资组合数据的截止日为 2018 年 6 月 30 日, 净值表现数据的截止日期为 2018 年 6 月 30 日,内容截止日期为 2018 年 6 月 30 日。原招募说明书 与本更新招募说明书不一致的,以本更新招募说明书为准。 1 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 二、释义 在本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 基金或本基金 指泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 基金合同 指《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》及其 任何有效的修订和补充 中国 指中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区及台湾地区) 法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文 件、地方法规、地方规章及规范性文件 《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 《销售办法》 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《运作办法》 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资 基金信息披露管理办法》及不时作出的修订 《销售费用管理规定》 指中国证监会 2009 年 12 月 14 日颁布、2010 年 3 月 15 日实施的《开 放式证券投资基金销售费用管理规定》及不时作出的修订 《流动性风险管理规定》指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做 出的修订 元 指中国法定货币人民币元 招募说明书 指《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书》及 对该招募说明书的任何修订和补充,包括依据法律法规对该招募说明 书进行的定期更新 发售公告 指《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金份额发售公告》 2 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 上市交易公告书 指《泰信 中证锐联基本面 400 指数分级之泰信基本面 400A 份额与泰信 基本面 400B 份额上市交易公告书》 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《泰信中证锐联基本面 400 指数分级 证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充 业务规则 指泰信基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限 责任公司的相关业务规则 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人 指泰信基金管理有限公司 基金托管人 指中国工商银行开户送体验金有限公司 代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业 务资格,并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议,代为办理本 基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构,其中深圳证券交 易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有中国证监会认可 的证券经营资格且具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位 销售机构 指基金管理人及代销机构 基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 注册登记业务 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账 户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立 并保管基金份额持有人名册等 注册登记机构 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为泰信基 金管理有限公司或接受泰信基金管理有限公司委托代为办理本基金注 册登记业务的机构,本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限 责任公司 基金合同当事人 指受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义务的法律主体 个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人 机构投资者 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并 依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其 他组织 3 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法 律法规规定的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者 投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称 基金合同生效日 指基金募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持 有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管理人依据《基 金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的书面确认之日 募集期 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金份额募 集期限,自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月 基金存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 日/天 指公历日 月 指公历月 工作日、交易日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 指销售机构办理本基金申购、赎回等业务的工作日 T日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 泰信基本面 400 份额 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的基础份额。投资者 在场外认购、申购的泰信基本面 400 份额不进行基金份额分拆;投资 者在场内认购的泰信基本面 400 份额将自动进行基金份额分离;投资 者在场内申购的泰信基本面 400 份额,可选择进行基金份额分拆,也 可选择不进行基金份额分拆 泰信基本面 400A 份额 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金按基金合同约定规则所 分离的稳健收益类基金份额 泰信基本面 400B 份额 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金按基金合同约定规则所 分离的积极收益类基金份额 认购 指在基金募集期内,投资者按照基金合同的规定申请购买本基金基金 份额的行为 申购 基金合同生效后,指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基 金管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购自基金合同生效后 不超过 3 个月的时间开始办理 赎回 基金合同生效后,指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,要求 4 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 基金管理人将其持有的基金份额兑换成现金的行为。本基金的日常赎 回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办理 巨额赎回 在单个开放日,泰信基本面 400 份额的净赎回申请(赎回申请总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额)超过上一开放日本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)总份额的 10%时的情形 上市交易 基金合同生效后投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方 式买卖泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额的行为 场外 通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回的 场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认 购、场外申购、场外赎回 场内 通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易 系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场 所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场 内赎回 基金账户 指基金份额注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管 理人管理的开放式基金份额情况的凭证 交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交 易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 注册登记系统 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,通过场外 销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 证券登记结算系统 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统,通过 场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 转托管 指投资者将其持有的基金份额从某一销售机构转托管另一销售机构的 业务 系统内转托管 基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 (网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行 转托管的行为 跨系统转托管 基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算 5 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 系统之间进行转托管的行为 自动分离 投资者在场内认购的全部泰信基本面 400 份额在发售结束后按照 1:1 的比例自动转换为预期收益与风险不同的两种份额类别,即泰信基本 面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额 份额配对转换 本基金的泰信基本面 400 份额与泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额按约定的转换规则进行转换的行为,包括分拆和合并 分拆 基金份额持有人将其持有的每两份泰信基本面 400 份额的场内份额申 请转换成一份泰信基本面 400A 份额与一份泰信基本面 400B 份额的行 为 合并 基金份额持有人将其持有的每一份泰信基本面 400A 份额与一份泰信 基本面 400B 份额申请转换成两份泰信基本面 400 份额的场内份额的行 为 基金转换 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有的基金管 理人管理的某一基金的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的、 并由同一基金份额注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额 的行为 定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及 扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自 动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差 价、银行存款利息以及其他已实现的合法收入及因运用基金财产带来 的成本和费用的节约 基金资产总值 指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金份额净值 指计算日基金资产净值除以该计算日发行在外的基金份额总数后的值 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资 产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 (含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流动性受限的 6 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等 货币市场工具指现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七 天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回 购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人 民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸和互联网网站 不可抗力 指任何无法预见、无法抗拒、无法避免且在合同由基金托管人、基金 管理人签署之日后发生的,使合同当事人无法全部履行或无法部分履 行合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、 骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发 事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层 成立日期:2003 年 5 月 23 日 法定代表人:万众 总经理:葛航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:姚慧 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际信托投资 有限公司(现更名为山东省国际信托开户送体验金有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信 实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批 7 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 准正式筹建,2003 年 5 月 8 日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公 司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、部(分华东、华北、华南三 大中心)、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究 部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、 综合管理部。截至 2018 年 8 月底,公司有正式员工 102 人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最 近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2018 年 9 月 7 日,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、 泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收 益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业 精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合基金、泰信鑫益定期开放债券、泰 信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合、泰信竞争 优选混合共 21 只开放式基金及 9 个特定客户资产管理计划。 (二)注册资本、股权结构 泰信基金管理有限公司注册资本 2 亿元人民币。其中,山东省国际信托开户送体验金有限公司出资 9000 万元,占公司总股本的 45%;江苏省投资管理有限责任公司出资 6000 万元,占公司总股本的 30%; 青岛国信实业有限公司出资 5000 万元,占公司总股本的 25%。 开户送体验金无需申请单位名称 现金出资金额 股权比例 山东省国际信托开户送体验金有限公司 9000 万元 45% 江苏省投资管理有限责任公司 6000 万元 30% 青岛国信实业有限公司 5000 万元 25% 合计 2 亿元 100% (三)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、及其他高级管理人员的基本情况 (1)董事会成员 万众,董事长,高级经济师,硕士;曾任山东省国际信托有限公司副总经理、山东省鲁信实业 集团有限公司副总经理,山东省鲁信实业集团有限公司董事长、总经理,现任山东省国际信托开户送体验金 有限公司总经理。 葛航先生,董事,总经理,上海锐懿资产管理有限公司执行董事,学士;1989 年 7 月加入山东 8 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 省国际信托有限公司,曾任山东省国际信托有限公司租赁部高级业务经理、山东省国际信托有限公 司自营业务部经理。 校登楼,董事,高级会计师,注册会计师,本科。曾任江苏省国际信托投资公司证券部副科长, 江苏省国信集团审计部部长、项目经理、高级经理,现任江苏省投资管理有限公司财务部副总经理。 徐国君先生,董事,经济学博士,教授、博士生导师;曾任北京林业管理干部学院助教,青岛 大学副教授、教授,中国海洋大学教授、校长助理、青岛国信发展(集团)有限责任公司副总经理; 现任青岛国信发展(集团)有限责任公司总经理。 俞二牛先生,独立董事,经济法硕士;曾任西藏军区第二通信总站政治处主任,财政部人事教 育司司长,中央汇金公司派任中国银行董事、董事会薪酬委员会主席,中国投资有限责任公司干部, 中国投资有限责任公司董事、人力资源部总监、党委组织部部长、工会主席。 王川先生,独立董事,经济管理学大专,高级经济师;曾任山西省委政策研究室干部、省委办 公厅秘书,中国农业银行办公室秘书、综合处副处长、人事教育部副主任、研究室副主任、信贷业 务部主任、吉林分行行长兼党组书记、党组成员兼纪检组组长、副行长兼党组成员(党委委员)、副 行长兼党委副书记,中国光大(集团)总公司副董事长、党委副书记兼中国光大银行副董事长、行 长,中国中信集团公司副董事长、党委委员、中信(金融)控股总裁。 郝亮,独立董事,本科。曾任中国建设银行青岛市支行副行长、分行办公室副主任,青岛市住 房公积金管理中心副主任,深圳大通实业开户送体验金有限公司董事会秘书,深圳大通实业开户送体验金有限公司副 董事长,兼董事会秘书。 (2)监事会成员 刘晓东先生,监事会主席,金融学学士,高级经济师;曾任中国工商银行青岛分行资金调度员、 信贷员,青岛国际信托投资公司科长、副处长,青岛国信实业有限公司资产管理部经理,青岛国信 发展(集团)有限责任公司资产管理部部长;现任青岛国信胶州湾交通有限公司董事长。 张牧农先生,监事,工学硕士,高级经济师;曾任山东省国际信托投资公司投资部副经理、项 目评审部副经理,青岛华和国际租赁公司副总经理,法国巴黎鲁新公司副总经理,山东省国际信托 投资公司投资部副经理;现任山东鲁信投资控股公司投资管理部高级业务经理。 李小明,监事,助理经济师,本科。曾任江苏省投资贸易公司办公室副主任、主任,江苏省投 资贸易公司业务二部经理,江苏省投资贸易公司综合投资部经理、高级经理。江苏省投资管理有限 公司综合投资部副总经理。 周向光先生,职工监事,本科。2002 年 12 月加入泰信基金管理有限公司,先后担任综合管理 部副经理、北京办事处主任、行政副总监兼理财顾问部业务副总监,现任董监事工作部主任、综合 9 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 管理部副总监、工会主席。 张萍历女士,职工监事,硕士。2007 年 7 月加入泰信基金管理有限公司,现任公司集中交易部 总监。 胡囡女士,职工监事,经济学硕士。2006 年加入泰信基金管理有限公司,现任监察稽核部总监。 (3)公司高级管理人员 万众,董事长,高级经济师,硕士;曾任山东省国际信托有限公司副总经理、山东省鲁信实业 集团有限公司副总经理,山东省鲁信实业集团有限公司董事长、总经理,现任山东省国际信托开户送体验金 有限公司总经理。 葛航先生,董事,总经理,上海锐懿资产管理有限公司执行董事,学士;1989 年 7 月加入山东 省国际信托有限公司,曾任山东省国际信托有限公司任租赁部高级业务经理、山东省国际信托有限 公司自营业务部经理。 吴胜光先生,督察长,硕士,高级经济师;曾任南京大学城市与资源系副主任、江苏省国际信 托投资公司投资银行部业务二部经理、信泰证券有限责任公司投资银行部副总经理。经历了泰信基 金管理有限公司的筹建及成立,并担任公司督察长至今。 桑维英女士,副总经理兼董事会秘书,上海锐懿资产管理有限公司监事,硕士;2002 年 10 月 加入泰信基金管理有限公司,经历了公司的筹建及成立,历任监察稽核部负责人兼策划部负责 人、行政总监、第一届及第二届监事会职工监事、总经理助理。 韩波先生,副总经理,大学本科;曾先后任山东国投上海证券部财务经理,鲁信投资有限公司 财务、投资管理部门经理。2002 年 10 月加入泰信基金管理有限公司,经历了公司的筹建及成立, 历任公司财务负责人、总经理助理。 3、基金经理 张彦先生,硕士,证券从业经历 12 年。曾任职于国金证券研究所、上海从容投资管理有限公司、 万家基金管理有限公司。2011 年 6 月加入泰信基金管理有限公司,担任高级研究员。自 2011 年 10 月至 2014 年 5 月任泰信中小盘精选基金经理助理。2012 年 4 月至 2015 年 1 月任泰信优势增长混合 基金经理助理。自 2015 年 1 月 6 日起担任本基金和泰信中证 200 指数基金的基金经理;;自 2017 年 11 月 15 日起担任泰信智选成长混合基金基金经理。 附:本基金历任基金经理情况: 姓名 管理本基金的时间 10 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 冯张鹏 2013 年 7 月 5 日至 2015 年 1 月 6 日 陈大庆 2012 年 9 月 7 日至 2013 年 7 月 5 日 4、投资决策委员会成员名单 本基金采取集体投资决策制度,由分管投资的副总经理韩波先生担任投资决策委员会主任,投 资决策委员会成员如下: 葛航先生,董事,总经理,上海锐懿资产管理有限公司执行董事; 韩波先生,副总经理; 朱志权先生,基金投资部总监兼投资总监,泰信优势增长混合、泰信智选成长混合基金的基金 经理; 梁剑先生,研究部副总监兼研究副总监; 何俊春女士,基金投资部固定收益投资总监,泰信天天收益货币基金、泰信双息双利债券基金、 泰信债券增强收益基金、泰信债券周期回报基金、泰信鑫益定期开放债券基金、泰信鑫利混合基金 的基金经理; 另外,督察长、风险管理部负责人、监察稽核部负责人及相关基金经理列席会议。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (四)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申 购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、中国证监会规定的其他职责。 (五)基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的 11 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、 基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制 制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法 规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额, 但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者 债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的开户送体验金无需申请或者与其基金管理人、基金托管人 有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 如涉及上述事项的法律法规有关规定发生变更,上述禁止行为应相应变更。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利 益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在 任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 12 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (六)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 (1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、 执行、监督、反馈等各个经营环节。 (2)独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持高度的独立性与权 威性。 (3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制 衡措施来消除内部控制中的盲点。 (4)重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部风险控制与公 司业务发展同等重要。 2、内部控制的主要内容 (1)控制环境 公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会下设立有 独立董事参加的审计、合规与风险控制委员会,负责评价与完善公司的内部控制体系;公司监事会 负责审阅外部独立审计机构的审计报告,确保公司财务报告的真实性、可靠性,督促实施有关审计 建议。 公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会 制定的经营方针及发展战略,设立了总经理办公会、投资决策委员会等,负责公司经营、基金投资、 风险管理的重大决策。 此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金运作的合法性、合规 性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发生重大风险事件时向公司董事长和中 国证监会报告。 (2)风险评估 公司风险管理部和内部监察稽核人员定期评估公司及基金的风险状况,包括所有能对经营目标、 投资目标产生负面影响的内部和外部因素,对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程度,并 将评估报告报总经理办公会。 (3)操作控制 公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原 则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立,并且 13 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。各业务部门内部工作岗位分工合理、职 责明确,形成相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相 应的书面管理制度。在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,每 项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完整的业务记录,制定 严格的检查、复核标准。 (4)信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公 司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。 (5)监督与内部稽核 本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制 制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,设置风险管理部,分析和监控 公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。内部 稽核人员和风险管理人员具有相对的独立性,内部稽核报告报董事长及中国证监会。 3、基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任; (2)上述关于内部控制的披露真实、准确; (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行开户送体验金有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至 2018 年 6 月,中国工商银行资产托管部共有员工 212 人,平均年龄 33 岁,95%以上员工拥 14 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来,秉承 “诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先 进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理 机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托 管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、 基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资 产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可 以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 6 月,中国工商银行共托管证券投资基金 874 只。 自 2003 年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、 美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 61 项最佳托 管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和 广泛好评。 (四)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地 位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险 防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重 要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017共十一次顺 利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,获得无保留意见的控制及有效性报告。 充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证 明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前, ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。  保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的 经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经 营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内 15 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负 责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门 负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关 法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控 制措施。 3、内部风险控制原则 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营 管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应 渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则, 新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安 全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全 面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立, 适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业 务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制 度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要 求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展, 并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线” 三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣 誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书, 使员工树立风险防范与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务活动、处理各项事务, 16 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期 地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施, 排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、 监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环 境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不 断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托 管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依 照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与, 只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任 落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人 制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念 和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部 风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门 和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银 行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的 风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况 不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管 业务生存和发展的生命线。 (五)、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围 17 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计 算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核 查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规 定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以 书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促 基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报 告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限 期纠正。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)泰信基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号 37 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层 法定代表人:万众 总经理:葛航 成立日期:2003 年 5 月 23 日 电话:021-20899188 传真:021-20899060 联系人:史明伟 网址:www.ftfund.com (2)泰信基金管理有限公司北京分公司 地址:北京市西城区广成街 4 号院 1 号楼 305、306 室 邮政编码:100032 电话:(010)66215978 18 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 传真:(010)66215968 联系人:林洁 (3)泰信基金管理有限公司深圳分公司 地址:深圳市福田区福华一路 98 号卓越大厦 1608 室 邮政编码:518026 电话:(0755)33988759 传真:(0755)33988757 联系人:史明伟 2、销售机构 (1)场内销售机构: 办理本基金场内销售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位: 爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、 长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东 方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、 广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证 券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华 宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、 华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证 券、中泰证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、太 平洋证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证 券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、 浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万 通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后) (具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位名单以深圳证券交所网站为准。) (2)场外销售机构 (1)中国工商银行开户送体验金有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 客服电话:95588 19 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 网址:www.icbc.com.cn (2)中国农业银行开户送体验金有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:刘士余 传真:010-85109219 客服电话:95599 网址:www.95599.cn (3)上海浦东发展银行开户送体验金有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市北京东路 689 号东银大厦 17 楼 法定代表人:吉晓辉 联系人:倪苏云 电话: 021-61618888 传真: 021- 63604199 客服电话:95528 网址:www.spdb.com.cn (4)中信银行开户送体验金有限公司 注册地址:北京东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址:北京东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人:李庆萍 传真:010-85230059 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com (5)北京银行开户送体验金有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 20 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 电话:010-66223587 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn (6)国泰君安证券开户送体验金有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:400-8888-666 网址:www.gtja.com (7)中信建投证券开户送体验金有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 传真:010-65182261 客服电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (8)国信证券开户送体验金有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 21 楼 21 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 法定代表人:何如 联系人:周杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (9)中信证券开户送体验金有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 法定代表人:王东明 联系人:陈忠 电话:010-84588888 传真:010-60838888 客服电话:95558 网址:www.cs.ecitic.com (10)中国银河证券开户送体验金有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 联系人:田薇 电话:010-66568888 传真:010-66568990 客服电话:4008-888-888 或 95551 网址:www.chinastock.com.cn (11)海通证券开户送体验金有限公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 22 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电话:95553 网址:www.htsec.com (12)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com 注:鉴于申银万国证券开户送体验金有限公司和宏源证券开户送体验金有限公司的合并事宜,业务整合将会持续 一定的时期,申购、赎回、转换、定投等业务暂时沿用各代销网点原有规则;后续若有更新,请以 公示信息为准。 (13)兴业证券开户送体验金有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:021-38565547 传真:021-38565955 客服电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 23 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (14)民生证券开户送体验金有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室 法定代表人:余政 联系人:赵明 电话:010-85127622 传真:010-85127917 客服电话:400-619-8888 网址:www.mszq.com (15)渤海证券开户送体验金有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 联系电话:022-28451991 传真:022-28451892 客户服务电话: 400-6515-988 网址:www.bhzq.com (16)山西证券开户送体验金有限公司 注册地址:太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 办公地址:太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客服电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn (17)光大证券开户送体验金有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 24 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:400-8888-788,10108998 网址:www.ebscn.com (18)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 8 楼 法定代表人:龚德雄 联系人:张瑾 电话:021-53519888 传真:021-53519888 客服电话:021-962518 全国客服热线 4008918918 网址:www.962518.com (19)新时代证券开户送体验金有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层 办公地址:北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层 法定代表人:刘汝军 联系人:孙恺 电话:010-83561000 传真:010-83561001 客服电话:4006989898 网址:www.xsdzq.cn (20)华安证券开户送体验金有限公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路 357 号 25 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 办公地址:安徽省合肥市阜南路 166 号 法定代表人:李工 联系人:甘霖 电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 客服电话:95318、400-809-6518 网址:www.hazq.com.cn (21)财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人:蔡一兵 联系人:郭磊 电话:0731-84403319 传真:0731-84403439 客服电话:0731-84403350 网址:www.cfzq.com (22)国都证券开户送体验金有限公司 注册地址:北京东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层(100007) 法定代表人:常喆 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (23)东海证券开户送体验金有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 26 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 电话:021-20333333 传真:021-50498825 客服电话:95531、400-888-8588 网址:www.longone.com.cn (24)中泰证券开户送体验金有限公司 注册地址:山东省济南市经七路 86 号 办公地址:山东省济南市经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538 或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:www.zts.com.cn (25)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层(266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (26)中航证券有限公司 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 27 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 法定代表人:王宜四 联系人:史江蕊 电话:010-64818301 传真:010-64818443 客服电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (27)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 客服电话:400-600-8008 网址:www.china-invs.cn (28)西藏东方财富证券开户送体验金有限公司 注册地址:拉萨市北京中路 101 号 办公地址:上海市闸北区永和路 118 弄 24 号 法定代表人:陈宏 联系人:周艳琼 电话:021-36537945 传真:021-36538467 客户服务电话:400-9112-233 网址:www.xzsec.com (29)恒泰证券开户送体验金有限公司 28 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人:庞介民 联系人:荀航 电话:0471-4979545 传真:0471-4961259 客服电话:0471-4961259 网址:www.cnht.com.cn (30)江海证券有限公司 注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:哈尔滨市松北区创新三路 833 号 13 楼 法定代表人:孙名扬 联系人:周俊 电话:0451-85863726 传真:0451-82337279 客服电话:4006662288 网址:www.jhzq.com.cn (31)长城证券开户送体验金有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:匡婷 电话:0755-83516289 传真:0755-83515567 客服电话:0755-33680000、400-6666-888 网址:www.cgws.com (32)华宝证券有限责任公司 29 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 电话:021-68778790 传真:021-68777992 客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (33)国金证券开户送体验金有限公司 注册地址:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人: 刘婧漪、贾鹏 电话: 028-86690057、028-8669005 传 真: 028-86690126 客户热线: 95310 网址:www.gjzq.com.cn (34)长江证券开户送体验金有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 网址:www.95579.com (35)大通证券开户送体验金有限公司 注册地址:大连市中山区人民路 24 号 30 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 办公地址:大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 38-39 层 法定代表人:李红光 电话: 0411-39673202 传真:0411-39673219 联系人:谢立军 客户服务电话: 4008-169-169 网址:www.daton.com.cn (36)信达证券开户送体验金有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (37)华龙证券开户送体验金有限公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号 办公地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号 法定代表人:李晓安 电话: 0931-8888088 传真: 09131-4890515 联系人:李昕田 客户服务电话: 0931-96668、4890208 网址:www.hlzqgs.com (38)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址: 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 31 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 客服电话: 400-820-2899 网址:www.erichfund.com (39)深圳众禄基金销售开户送体验金有限公司 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (40)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:4000-766-123 网址: www.fund123.cn (41)诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 1 楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (42)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路(近田东路)195 号 3C 幢 9 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 32 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (43)嘉实财富管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 4606-10 单元 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn (44)中山证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层 法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 电话:0755-82570586 传真:0755-82960582 客服电话:95329 网址:www.zszq.com (45)上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:凌秋艳 客服电话:4000-466-788 网址:www.66zichan.com (46)上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:李兴春 联系人:赵沛然 客服电话:400-921-7755 网址:www.leadbank.com.cn 33 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (47)中信期货有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:洪诚 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (48)上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (49)北京恒天明泽基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层 法定代表人:梁越 客服电话:4008-980-618 网址:www.chtfund.com (50)上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区 100 号 19 层 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 联系人:朱翔宇 客服电话:400-820-2819 (51)中国银行开户送体验金有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 34 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:陈四清 传真:010-66594942 客服电话:95566 (52)五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 楼 法定代表人:赵立功 客服电话:40018-40028 网址:www.wkzq.com.cn (53)深圳富济基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位 法定代表人:刘鹏宇 联系人:杨涛 客服电话:0755-83999913 网址:www.jinqianwo.cn (54)和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 客服电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com (55)北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层 法定代表人:郑毓栋 联系人:张婷婷 35 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 客服电话:400-068-1176 网址:www.hongdianfund.com (56)中国国际金融开户送体验金有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:丁学东 联系人:秦朗 客服电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com (57)大泰金石基金销售有限公司 办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人:袁顾明 联系人:何庭宇 客服电话:400-928-2266 021-22267995 网址:www.dtfunds.com (58)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 法定代表人: 王之光 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com (59)北京增财基金销售有限公司 注册地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 36 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 法定代表人: 罗细安 联系人:李皓 客服电话:400-001-8811 网址:www.zengcaiwang.com (60)北京钱景基金销售有限公司 办公地址: 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人: 赵荣春 联系人:申泽灏 客服电话:400-893-6885 网址:www.qianjing.com (61)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 法定代表人:陈洪生 联系人:陈承智 电话:0592-3122673 客服电话:400-918-0808 网址:www.xds.com.cn (62)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人:杨懿 联系人:文雯 客服电话:400-116-1188 网址:8.jrj.com.cn (63)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 37 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 法定代表人:林卓 客服电话:400-6411-999 网址:www.taichengcaifu.com (64)北京晟视天下投资管理有限公司 办公地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 法定代表人:蒋煜 客服电话:400-818-8866 网址:www.shengshiview.com (65)武汉市伯嘉基金销售有限公司 办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号 法定代表人:陶捷 客服电话:400-027-9899 网址:www.buyfunds.cn (66)华泰证券开户送体验金有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真: 0755-82492962(深圳) 客服电话:95597 网址: www.htsc.com.cn (67)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳 38 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 电话:0591-87383623 传真: 0591-87383610 联系人:张腾 客户热线:96326(福建省外请先拨0591) 网址:www.hfzq.com.cn (68)宁波银行开户送体验金有限公司 注册地址:宁波市江东区中山东路294号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行24楼 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 电话:021-63586210 传真:021-63586215 客服电话:96528, 962528(上海地区) 网址:www.nbcb.com.cn (69)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:钱燕飞 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com (70)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街通泰大厦B座8层 法定代表人:李一梅 客服电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com (71)平安银行开户送体验金有限公司 39 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 注册地址:广东省深圳市深南东路5047号 办公地址:广东省深圳市深南东路5047号 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 电话:021-38637673 传真:021-50979507 客服电话:95511-3 网址:bank.pingan.com (72)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 法定代表人:江卉 客服电话:95118 网址:jr.jd.com (73)湘财证券开户送体验金有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:孙永祥 联系人:李欣 电话:021-38784580-8918 传真:021-68865680 客服电话:95351 网址:www.xcsc.com (74)天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 法定代表人:李修辞 40 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 客服电话:010-59013895 网址:www.wanjiawealth.com (75)上海万得基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:王廷富 客服电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (76)中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:钱卫 联系人:王炜哲 电话:021-68604866 传真:021-50372474 客服电话:400-620-8888 网址:www.bocichina.com.cn (77)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (78)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 41 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn (79)济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人:杨健 客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com (80)天津国美基金销售有限公司 注册地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801 办公地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801 法定代表人:丁东华 客服电话:400-111-0889 网址:www.gomefund.com (81)沈阳麟龙投资顾问有限公司 注册地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街18-2号B座601 办公地址:上海市虹口区青云路266号四楼 法定代表人:朱荣晖 客服电话:400-003-5811 网址:www.jinjiwo.com (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:金颖 联系人:朱立元 42 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 电话:010-59378809 传真:010-59378907 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:梁丽金、刘佳 联系人:刘佳 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人:杨绍信 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 经办注册会计师:许康玮、周祎 六、基金份额的分级与净值计算规则 (一)基金份额结构 本基金的基金份额包括泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额(即“泰信 基本面 400 份额”)、泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(即“泰 信基本面 400A 份额”)与泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之积极收益类份额(即“泰 43 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 信基本面 400B 份额”)。其中,泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额的基金份额配比始终 保持 1:1 的比率不变。 (二)基金份额的自动分离与分拆规则 基金发售结束后,本基金将投资者在场内认购的全部泰信基本面 400 份额按照 1:1 的比例自动 分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额。 根据泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额比例,泰信基本面 400A 份额在场 内基金初始总份额中的份额占比为 50%,泰信基本面 400B 份额在场内基金初始总份额中的份额占比 为 50%,且两类基金份额的基金资产合并运作。 基金合同生效后,泰信基本面 400 份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外的申购和 赎回,但不上市交易。泰信基本面 400A 份额与泰信基本面 400B 份额交易代码不同,只可在深圳证 券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。 投资者可在场内申购和赎回泰信基本面 400 份额,投资者可选择将其场内申购的泰信基本面 400 份额按 1:1 的比例分拆成泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额。投资者可按 1:1 的配比将 其持有的泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额申请合并为泰信基本面 400 份额后赎回。 投资者可在场外申购和赎回泰信基本面 400 份额。场外申购的泰信基本面 400 份额不进行分拆, 但基金合同另有规定的除外。投资者可将其持有的场外泰信基本面 400 份额跨系统转登记至场内并 申请将其分拆成泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额后上市交易。投资者可按 1:1 的配比 将其持有的泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额合并为泰信基本面 400 份额后赎回。 无论是定期份额折算,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算详见基金合同第十九部分 “基金份额折算”),其所产生的泰信基本面 400 份额不进行自动分离。投资者可选择将上述折算 产生的泰信基本面 400 份额按 1:1 的比例分拆为泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额。 (三)泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的净值计算规则 根据泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的风险和收益特性不同,本基金份额所分离 的两类基金份额泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额具有不同的参考净值计算规则。 在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额分别进行参考净值计算,泰信基本面 400A 份额为低风险且预期收 益相对稳定的基金份额,本基金净资产优先确保泰信基本面 400A 份额的本金及泰信基本面 400A 份 额累计约定应得收益; 44 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 泰信基本面 400B 份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额,本基金在优先确保泰信基本面 400A 份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为泰信基本面 400B 份额的净资产。 在本基金存续期内,泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的参考净值计算规则如下: 泰信基本面 400A 份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后) +3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以当年 1 月 1 日中国人民银行公布的金融机构人民币 一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在年度的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民 银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+3.5%”。年基准收益均以 1.00 元为基准 进行计算; 本基金每个工作日对泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额进行参考净值计算。在进行 泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额各自的参考净值计算时,本基金净资产优先确保泰信 基本面 400A 份额的本金及泰信基本面 400A 份额累计约定应得收益,之后的剩余净资产计为泰信基 本面 400B 份额的净资产。泰信基本面 400A 份额累计约定应得收益按依据泰信基本面 400A 份额约定 年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日泰信基本面 400A 份额应计收益的天数确定; 每 2 份泰信基本面 400 份额所代表的资产净值等于 1 份泰信基本面 400A 份额和 1 份泰信基本面 400B 份额的资产净值之和; 在本基金的基金合同生效日所在会计年度或存续的某一完整会计年度内,若未发生基金合同规 定的不定期份额折算,则泰信基本面 400A 份额在净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至 计算日或该会计年度年初至计算日的实际天数计算;若发生基金合同规定的不定期份额折算,则泰 信基本面 400A 份额在净值计算日应计收益的天数应按照最近一次该会计年度内不定期份额折算日 至计算日的实际天数计算。 基金管理人并不承诺或保证泰信基本面 400A 份额的基金份额持有人的约定应得收益,如在某一 会计年度内本基金资产出现极端损失情况下,泰信基本面 400A 份额的基金份额持有人可能会面临无 法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。 (四)本基金基金份额净值的计算 本基金作为分级基金,按照泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的参考净值计算规则 依据以下公式分别计算并公告 T 日泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值: 1、泰信基本面 400 份额的基金份额净值计算 45 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 T 日泰信基本面 400 份额的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金基金份额的 总数。 本基金作为分级基金,T 日本基金基金份额的总数为泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额的份额数之和。 2、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值计算 NAV泰信基本面 400A = (1 + R) t N NAV泰信基本面 400 0.5 × NAV泰信基本面 400A NAV泰信基本面 400B = 0.5 基金合同生效日至 T 日,自最近一次会计年度内份额折算日至 T 日};NAV泰信基本面 400 为 T 日每份 设 T 日为基金份额净值计算日,T=1,2,3……N;N 为当年实际天数;t=min{自年初至 T 日,自 泰信基本面 400 份额的基金份额净值;NAV泰信基本面 400A 为 T 日泰信基本面 400A 份额的基金份额 参考净值;NAV泰信基本面 400B 为 T 日泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值; 为泰信基本面 400A 份额约定年基准收益率。 泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份 额参考净值的计算,均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金 财产。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。 七、基金份额的申购、赎回与转换 基金管理人对泰信基本面400份额开放申购与赎回业务。泰信基本面400份额的申购与赎回包括 场内申购与赎回和场外申购与赎回两种方式。 (一)申购与赎回办理的场所 泰信基本面 400 份额的场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代 46 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 销网点,泰信基本面 400 份额场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单 位,具体销售网点和会员单位的名单将由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。 基金投资者应当在上述销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构,并予以公告。 (二)申购与赎回办理的开放日及时间 1、申购与赎回的开放日 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外),投资者应 当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投 资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回或转 换的价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回 时间进行调整,但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒体公告。 2、申购与赎回的开始时间 本基金泰信基本面 400 份额的申购自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。 本基金泰信基本面 400 份额的赎回自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。 在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前 2 日在至少一 种中国证监会指定的信息披露媒体和管理人网站上公告。 本基金于 2012 年 9 月 21 日开始办理基金申购、赎回业务。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即泰信基本面 400 份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的泰信 基本面 400 份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即泰信基本面 400 份额的申购以金额申请,赎回以份额申 请; 3、泰信基本面 400 份额当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、先进先出原则,即在基金份额持有人赎回泰信基本面 400 份额、基金管理人对该基金份额 持有人的泰信基本面 400 份额进行赎回处理时,认购、申购确认日期在先的泰信基本面 400 份额先 赎回,认购、申购确认日期在后的泰信基本面 400 份额后赎回,以确定所适用的赎回费率。 5、投资者通过深圳证券交易所交易系统办理泰信基本面 400 份额的场内申购、赎回业务时, 需遵守深圳证券交易所的相关业务规则;若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证 47 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行; 6、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整 上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告 并报中国证监会备案。 (四)申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 基金投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资者在申购泰信基本面 400 份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎 回申请时,必须有足够的泰信基本面 400 份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成 交。 2、申购与赎回申请的确认 基金管理人应自身或要求注册登记机构在 T+1 日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行确 认。投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确 认情况。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申 购、赎回申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。在法律法规允许的范围内,基 金管理人可根据业务规则对上述业务办理时间进行调整并公告。 3、申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效, 申购款项将退回投资者账户,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。 投资者赎回申请成交后,基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项,赎回 款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往投资者银行账户。在发 生巨额赎回时,赎回款项的支付办法按基金合同和有关法律法规规定处理。 在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据业务规则对上述业务办理时间进行调整并公告。 (五)申购与赎回的数额限制 1、申请申购基金的金额 投资者通过场内办理泰信基本面 400 份额申购时,每笔申购金额不得低于 50,000 元,追加申购 每笔最低 50,000 元人民币;通过场外办理泰信基本面 400 份额申购,单笔申购最低金额为 500 元 人民币(含申购费)。 2、申请赎回基金的份额 48 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 投资者可将全部或部分泰信基本面 400 份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精 确到小数点后两位,单笔赎回的基金份额不得低于 100 份。 3、基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构(网点)单个交易账户保留的泰信基本面 400 份额余额不足 100 份的,在赎回时需一次全部赎回。 4、本基金不对单个投资者累计持有的泰信基本面 400 份额上限进行限制,但法律法规、监管机 构另有规定或基金合同另有约定的除外。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见更新的招募说明书或相关公告。 6、基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人进 行前述调整必须提前 3 个工作日在至少一种指定媒体上公告。 (六)申购费与赎回费 1、申购费 本基金的申购费用按照《销售费用管理规定》收取,本基金泰信基本面 400 份额基金份额采用 前端收费模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。费率按申购金额递减, 申购费率具体如下表所示: 申购金额(M) 申购费率 M<50 万 1.20% 场外 50 万≤ M<200 万 0.80% 申购费率 200 万≤ M<500 万 0.40% M≥ 500 万 每笔 1000 元 场内 深圳证券交易所会员单位应按照场外申购费率设定投资者的场 申购费率 内申购费率。 2、赎回费 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回泰信基本面 400 份额时收取。赎回费率具体如下表所示: 持有时间 赎回费率 7 日以下 1.5% 场外赎回费 7 日(含 7 日)-1 年 0.50% 1 年(含 1 年)- 2 年 0.25% 2 年以上(含 2 年) 0% 本基金的场内赎回费率为:对持续持有期少于 7 日的投 场内赎回费 资者的赎回费率 1.5%,其余投资者适用固定赎回费率 0.5%。 49 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的全额计入基金财产;收取的其余赎回费中不低于 25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率和赎回费率或收费方式。费率如发 生变更,基金管理人应在调整实施 2 个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促 销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要 求,履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率,并在调整实 施 2 日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。 (七)申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式 场内申购时,申购份额的计算保留至整数位,小数点以后的部分舍去,不足 1 份额对应的申购 资金返还至投资者资金账户。 场外申购时,基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后,以申请当 日基金份额净值为基准计算,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后 2 位,由此误差产生 的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 泰信基本面 400 份额的申购采用金额申购的方式,申购金额包括申购费用和净申购金额。其中, 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值 例一:投资者通过场内申购泰信基本面 400 份额的计算 某投资者投资 5 万元通过场内申购泰信基本面 400 份额,其对应的场内申购费率为 1.20%,假 设申购当日泰信基本面 400 份额净值为 1.100 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=50,000/(1+1.20%)=49,407.11 元 申购费用=申购金额-净申购金额=50,000-49,407.11=592.89 元 申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值=49,407.11/1.100=44,915 份(保留至整数位) 即:投资者投资 50,000 元从场内申购泰信基本面 400 份额,假设申购当日泰信基本面 400 份额 净值为 1.100 元,则其可得到 44,915 份泰信基本面 400 份额。 例二:投资者通过场外申购泰信基本面 400 份额的计算 某投资者投资 5 万元通过场外申购泰信基本面 400 份额,其对应的场外申购费率为 1.20%,假 50 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 设申购当日泰信基本面 400 份额净值为 1.100 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=50,000/(1+1.20%)=49,407.11 元 申购费用=申购金额-净申购金额=50,000-49,407.11=592.89 元 申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值=49,407.11/1.100=44,915.55 份 即:投资者投资 50,000 元从场外申购泰信基本面 400 份额,假设申购当日泰信基本面 400 份额 净值为 1.100 元,则其可得到 44,915.55 份泰信基本面 400 份额。 2、基金赎回金额的计算 本基金泰信基本面 400 份额的赎回采用“份额赎回”,赎回金额为按照实际确认有效的赎回份 额乘以申请当日基金份额净值的金额,赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额=赎回总数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例三:投资者通过场内赎回泰信基本面 400 份额,赎回金额的计算: 某投资者从深交所场内赎回泰信基本面 400 份额 50,000 份持有期不少于 7 日,赎回费率为 0.5%, 假设赎回当日基金份额净值为 1.260 元,则其可得到的净赎回金额为: 赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值=50,000×1.260=63,000 元 赎回费用=赎回总额×赎回费率=63,000×0.5%=315 元 净赎回金额=赎回总额-赎回费用=63,000-315=62,685 元 即:投资者从深交所场内赎回泰信基本面 400 份额 50,000 份,假设赎回当日泰信基本面 400 份 额净值为 1.260 元,则其可得到的净赎回金额为 62,685 元。 例四:投资者通过场外赎回泰信基本面 400 份额,赎回金额的计算: 某投资者赎回泰信基本面 400 份额 50,000 份,持有时间为一年八个月,对应的赎回费率为 0.25%, 假设赎回当日基金份额净值是 1.260 元,则其可得到的净赎回金额为: 赎回总金额=赎回份数×T 日基金份额净值=50,000×1.260=63,000.00 元 赎回费用=赎回总额×赎回费率=63,000×0.25%=157.50 元 净赎回金额=赎回总额-赎回费用=63,000-157.50=62,842.50 元 即:某投资者持有 50,000 份泰信基本面 400 份额一年八个月后从场外赎回,假设赎回当日泰信 基本面 400 份额净值是 1.260 元,则其可得到的净赎回金额为 62,842.50 元。 3、T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,可以适当延迟计 算或公告,并报中国证监会备案。 51 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 4、泰信基本面 400 份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍 五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有 5、申购费用由投资者承担,并应在投资者申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于 本基金的市场、销售、注册登记等各项费用。 6、申购份额、余额的处理方式: 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日泰信基本面 400 份额的 基金份额净值为基准计算。 通过场外方式进行申购的,申购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分 四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 通过场内方式申购的,申购份额计算结果保留到整数位,计算所得整数位后小数部分的份额对 应的资金返还至投资者资金账户。 7、赎回金额的处理方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日泰信基本面 400 份额的份额净值为基准并扣除相 应的费用,赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入,由此产生 的误差计入基金财产。 8、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 所收取赎回费中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,其余赎回费不低 于赎回费总额的 25%应归入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 (八)申购与赎回的注册登记 1、泰信基本面 400 份额采用分系统登记的原则。场外申购的泰信基本面 400 份额登记在注册 登记系统持有人开放式基金账户下;场内申购的泰信基本面 400 份额登记在证券登记结算系统持有 人证券账户下。 2、登记在注册登记系统和证券登记结算系统中的泰信基本面 400 份额可通过基金销售机构申 请赎回,但不可卖出。 3、投资者申购泰信基本面 400 份额成功后,在正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日为投 资者登记权益并办理注册登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分泰信基本面 400 份额。 4、投资者赎回泰信基本面 400 份额成功后,在正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日为投 资者办理扣除权益的注册登记手续。 5、基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不得实 质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一家指定媒体公告。 52 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (九)拒绝或暂停申购的情形 除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者对泰信基本面 400 份额的申购申请: 1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作; 2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算; 3、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面 影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 5、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在 重大不利影响的某笔申购;。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时; 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金 申购申请; 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形。 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生上述 1 到 4、7、8 项暂停申购情形时, 基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停申购公告。基金管理人及基金托管人不承担该退回款 项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,按规定 公告并报中国证监会备案。 (十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人对泰信基本面 400 份额的 赎回申请或者延缓支付赎回款项: 1、不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项; 2、证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 3、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放日巨额赎回,导致本基金的现 金支付出现困难; 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款 项或暂停接受基金赎回申请; 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎 回款项时,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支 53 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 付;如暂时不能足额支付的,可延期支付部分赎回款项,按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量 占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相 应的处理办法在后续开放日予以支付。 同时,在出现上述第 3 款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,最长不超过 20 个工作日,并在至少一家指定媒体公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分 予以撤销。 暂停基金的赎回,基金管理人应及时在至少一家指定媒体刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定在至少一 家指定媒体上公告。 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 本基金单个开放日,泰信基本面 400 份额的净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申 请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日本基金 (包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)总份额的 10%时,即 认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延 赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执 行。 (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎 回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放 日本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)总份额的 10% 的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请 赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者 未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开 放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优 先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)当发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金(包括泰信 54 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)总份额 20%以上的情形时,基金 管理人可以对该基金份额持有人超过前述约定比例的赎回申请进行延期办理,对于当日未延期办理 的赎回申请,基金管理人根据上述(1)或(2)处理。当日未获受理的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推;如 该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。部分顺延 赎回不受单笔赎回最低份额的限制。深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司另有规定的, 从其规定。 (4)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在 2 日内通过指定媒体及 基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告,并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主 要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。同时以邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式通知 基金份额持有人,并说明有关处理方法。 泰信基本面 400 份额连续 2 个或 2 个以上开放日发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可 暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当 在至少一家指定媒体公告。 (十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天,基金管理人应于重新开放日在至少一家指定媒体刊登基金重新开 放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日泰信基本面 400 份额的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人 应提前 2 个工作日在至少一家指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申 购或赎回的开放日公告最近一个开放日泰信基本面 400 份额的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。 暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒体连续刊登 基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日泰信基本面 400 份额的基金份额净值。 八、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额的上市与交易 (一)上市交易的基金份额 基金合同生效后,基金管理人可以根据有关规定,申请泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额上市交易。泰信基本面 400A 份额与泰信基本面 400B 份额两类基金份额同时申请上市与交易, 55 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 交易代码不同;投资者可以在二级市场单独交易泰信基本面 400A 份额或者泰信基本面 400B 份额; 基金份额交易按照深圳证券交易所交易规则及相关规定执行。 (二)上市交易的地点 深圳证券交易所。 泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额上市后,登记在中国证券登记结算有限公司场内 证券登记结算系统中的泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额可直接在深圳证券交易所上市 交易;登记在场外中国证券登记结算有限公司注册登记系统中的泰信基本面 400 份额通过办理跨系 统转托管业务将基金份额转至场内证券登记结算系统,并且发起份额分离请求,泰信基本面 400 份 额成功分离为泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额后,方可上市交易。 (三)上市交易的时间 泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额于基金合同生效后 6 个月内开始在深圳证券交易 所上市交易;在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一种指定媒体 上刊登上市交易公告书。 本基金于 2012 年 9 月 21 日在深圳证券交易所上市交易。 (四)上市交易的规则 1、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额上市首日的开盘参考价为前一交易日泰信基 本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值; 2、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自 上市首日起实行; 3、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额买入申报数量为 100 份或其整数倍; 4、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币; 5、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》《深 圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定。 (五)上市交易的行情揭示 泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情 发布系统揭示。行情发布系统同时揭示泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额前一交易日的 基金份额参考净值。 (六)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照 56 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 《基金法》及深圳证券交易所的相关规定执行。 (七)上市交易的其他规定 相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整 的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,并在本基金更新的招募说 明书中列示。 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加基金上市交易的新功能,本基金管理 人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 九、基金的转换、非交易过户及转托管 (一)基金转换 为方便基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下,投资者可以依照基金管理 人的有关规定选择在泰信基本面 400 份额和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转 换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。 截至 2017 年 9 月 7 日,泰信基本面 400 分级基金未开通与本公司旗下其他基金之间的转换业务。 (二)基金的非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某 一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为,或者按照相关法律法规或国家有权机关另有 要求的方式进行处理的行为。 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非 交易过户。其中,“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;“捐 赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;“司 法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、 法人、社会团体或其他组织或按其他方式处理。无论在上述何种情况下,接受划转的主体应符合相 关法律法规和基金合同规定的持有本基金份额的投资者的条件,法律法规另有规定的除外。办理非 交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。 基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该项业务。 对于符合条件的非交易过户申请按中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所等相关机 构的有关规定办理。 57 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (三)基金的转托管 1、基金份额的登记 (1)本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的泰信基本面 400 份额 登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内认购、申购或上市交易买入的泰信基 本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券账户下。 (2)登记在证券登记结算系统中的泰信基本面 400 份额可以直接申请场内赎回但不在深圳证 券交易所上市交易,登记在证券登记结算系统中的泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额在 深圳证券交易所上市交易,不能直接申请场内赎回,但可按 1:1 比例申请合并为泰信基本面 400 份 额后再申请场内赎回。 (3)登记在注册登记系统中的泰信基本面 400 份额既可以直接申请场外赎回,也可以在办理 跨系统转登记后通过跨系统转登记转至证券登记结算系统,经过基金份额持有人进行申请按 1:1 比 例分离为泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额后在深圳证券交易所上市交易。 2、系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的泰信基本面 400 份额在注册登记系统内不同 销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为。 (2)泰信基本面 400 份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的 销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 (3)泰信基本面 400 份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或 场内赎回的会员单位(席位)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 (4)募集期内不得办理系统内转托管。 (5)基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 (四)跨系统转托管 1、跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的泰信基本面 400 份额在注册登记系统和证券登 记结算系统之间进行转托管的行为。 2、泰信基本面 400 份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关 规定办理。 3、募集期内不得办理跨系统转托管。 4、基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 (五)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更 58 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 新的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金 额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金 额。 截至 2018 年 9 月 7 日,可办理本基金定期定额投资的销售机构如下: 序号 机构名称 最低限额(元) 1 泰信网上直销 500 2 长量基金 500 3 众禄基金 500 4 诺亚正行 500 5 天天基金 500 6 中山证券 500 7 华宝证券 500 8 中泰证券 500 9 银河证券 500 10 利得基金 500 11 中国银行 500 12 恒天明泽 500 13 富济基金 500 14 虹点基金 500 15 国信证券 500 16 兴业证券 500 17 增财基金 500 18 钱景基金 500 19 中信建投证券 500 20 鑫鼎盛 500 21 新兰德 500 22 陆基金 500 23 泰诚财富 500 24 伯嘉基金 500 25 晟视天下 500 26 华泰证券 500 27 华福证券 500 28 宁波银行 500 29 平安银行 500 30 工商银行 500 31 肯特瑞基金 500 32 金石基金 500 33 万得基金 500 34 中银国际证券 500 35 盈米财富 500 59 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 36 基煜基金 500 37 济安财富 500 38 国金证券 500 39 苏宁基金 500 40 麟龙投顾 500 41 中金公司 500 (六)基金的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求及注册登记机构认可的其他情况下的基金账户 或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益(包括现金分红 和红利再投资)一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 (七)如法律法规、注册登记机构或深圳证券交易所的有关规则发生变化, 本基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻的有关规则将相应调整。 十、基金的份额配对转换 本基金基金合同生效后,在泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额的存续期内,基金管 理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 份额配对转换是指本基金的泰信基本面 400 份额与泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份 额之间的配对转换。 (一)配对转换的方式 1、分拆 分拆指基金份额持有人将其持有的每两份泰信基本面 400 份额的场内份额申请转换成一份泰信 基本面 400A 份额与一份泰信基本面 400B 份额的行为。 2、合并 合并指基金份额持有人将其持有的每一份泰信基本面 400A 份额与一份泰信基本面 400B 份额申 请转换成两份泰信基本面 400 份额的场内份额的行为。 (二)份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。 基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对 转换。深圳证券交易所、基金注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业 60 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 务办理机构,并予以公告。 (三)份额配对转换的业务办理时间 份额配对转换自泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额上市交易后不超过 6 个月的时间 内开始办理,基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规 定在至少一家指定媒体公告。 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停份额配对转换时除 外),具体的业务办理时间见基金管理人届时发布的相关公告。 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对转换业务的办理时 间进行调整并公告。 (四)份额配对转换的原则 1、份额配对转换以份额申请。 2、申请分拆为泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的泰信基本面 400 份额的场内份 额必须是偶数。 3、申请合并为泰信基本面 400 份额的泰信基本面 400A 份额与泰信基本面 400B 份额必须同时 配对申请,且基金份额数必须同为整数且相等。 4、泰信基本面 400 份额的场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转登记为泰信基本面 400 份 额的场内份额后方可进行。 5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整,并在正式实 施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。 (五)份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。 (六)暂停份额配对转换的情形 1、深圳证券交易所、基金注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份 额配对转换业务。 2、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形的,基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停份额配对转换业务的公告。 在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理,并依照 有关规定在至少一家指定媒体上公告。 61 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (七)份额配对转换的业务办理费用 投资者申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构可酌情收取一定的佣金,具 体见相关业务办理机构公告。 十一、基金的投资 (一)投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对中证 锐联基本面 400 指数的有效跟踪。力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,以分享中国经济的长期增长的成果,实 现基金资产的长期增值。 (二)投资范围 投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会 的相关规定)。其中,中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净 值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围。 (三)标的指数 本基金的标的指数是中证锐联基本面 400 指数。 如果标的指数被停止编制及发布,或标的指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编 制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上有代表性更强、更适合投资 的指数推出,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适 当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关 性等诸多因素选择确定新的标的指数。由于上述原因变更标的指数,基金管理人在履行适当程序后 变更本基金的标的指数,并在指定媒体上公告。 62 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (四)投资策略 本基金主要采用完全复制法,按照在中证锐联基本面 400 指数中的成份股的构成及其基准权重 构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证锐联基本面 400 指数的收益表现,并根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对 本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导 致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,使跟踪 误差控制在限定的范围之内。 1、资产配置策略 本基金管理人主要按照中证锐联基本面 400 指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并 根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及 备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%;现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。基金管理人将综合考 虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。在巨额申购赎回发 生、成份股大比例分红等情况下,管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后,及时将股票配 置比例调整至合理水平。 2、股票投资策略 (1)股票组合构建原则 本基金通过复制指数的方法,根据中证锐联基本面 400 指数成分股组成及其基准权重构建股票 投资组合。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎 回对本基金跟踪中证锐联基本面 400 指数的效果可能带来影响时,基金管理人将根据市场情况,采 取合理措施控制基金的跟踪误差。 在特殊情况下,本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的股票加以适当替换,这些情 况包括但不限于以下情形: 1) 法律法规的限制; 2) 标的指数成份股流动性严重不足,或因受股票停牌的限制等其他市场因素,使基金管理人 无法依指数权重购买某成份股; 3) 本基金资产规模过大导致本基金持有某些股票比例过高; 4) 成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼; 63 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 5) 预期标的指数的成份股即将调整。 为了减小跟踪误差,本基金按照主营业务相近、市值相近、相关性较高及 β 值相近等原则来选 择替代股票。 (2)股票组合调整方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证锐联基本面 400 指数的收益表 现。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发 等因素的变化,对股票投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与中证锐联基本面 400 指数 收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1) 定期调整 根据中证锐联基本面 400 指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2) 临时调整 A.当成份股发生增发、配股、分红等情况或其他原因而影响成份股在指数中权重的行为时,本 基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合。 B.在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金将密切关注样本 股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。 C.如果预期指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将视情况对基金资产进行前瞻性的调整, 以更好地跟踪基准指数。 D.本基金将根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对股票投资组合进行调 整,从而有效地跟踪标的指数。 E.如果因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素,使得基金管理人无法依照 基准指数权重购买某成份股,本基金管理人将视当时市场情况,综合考虑跟踪误差最小化和投资者 利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性股票。替代股票的选取综合考虑基准指数成份股和替 代股票主营业务的相似性、规模相似性以及历史收益率的相关性。 F.针对我国证券市场新股发行制度的特点,在不违反相关法律法规的前提下,本基金将参与一 级市场新股认购,由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。 (五)投资决策依据和决策程序 1、投资决策依据 (1)国家有关法律、法规、基金合同等的相关规定。 (2)国家宏观经济运行态势、微观经济运行环境和证券市场走势。 64 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (3)标的指数的编制方法及其变更。 (4)研究部研究员在独立研究基础上组撰写的研究报告。 2、投资准备程序 基金经理及研究员依托基金管理人整体研究平台,整合外部研究机构的研究成果,开展指数跟 踪、成份股及备选成分股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工 作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。 3、投资决策程序 (1)基金管理人主要采用复制成份股及其权重的方法确定目标组合。基金经理小组根据中证 锐联基本面 400 指数系列成份股名单及权重,结合对成份股流动性、公司行为、基本面、交易成本 等因素的分析,确定合理的建仓策略。 (2)在日常管理中,基金经理和研究员跟踪标的指数成份股公司行为信息,如股本变化、分 红、停牌、复牌,以及成份股公司其它重大信息,分析这些信息对指数的影响, 进而确定组合调整 策略。 (3)基金经理根据实际交易情况、申购赎回情况、对跟踪误差的监控结果、风险管理部风险 监控和绩效评估报告,采用相应的投资策略、优化方法对投资组合进行动态调整; (4)基金经理在目标指数成份股定期调整信息公布前一个月内,根据对调整方案的分析预测 以及成份股调整对股价影响的分析,决定采取提前调整还是事后调整的策略,增持可能进入目标指 数的股票,剔除可能被调整出目标指数的股票,并向投资决策委员会提交报告,经投资决策委员会 批准后方可进行; (5)投资决策委员会通过月度、季度、年度会议和不定期会议对基金配置的组合方案进行审 议和确定。 4、投资执行程序 交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 5、投资评估程序 (1)风险管理部对投资组合进行跟踪评估,提出风险控制意见,按照风险大小,定期或随时 向基金经理、投资总监、投资决策委员会报告。 (2)评估和调整决策程序:投资决策委员会根据环境的变化和实际需要可以调整决策的程序, 基金经理调整投资组合应按授权权限和批准程序进行。 风险管理部的基金评估报告主要包括两大部分,即基金绩效归因报告和基金风险评估报告。 65 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (六)投资限制 1、投资比例限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值 的 90%; (2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期; (3)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持 证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部 卖出; (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基金 持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例 不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; (5)现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金持有的同 一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金投资于 同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; (7)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票 数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (8)一只基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的百分之二; 一只基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过该基金资产净值的百分之十;经基金管理人和 基金托管人协商,可对以上比例进行调整; (9)本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定; (10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 (11)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 66 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (12)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。 基金托管人对本基金投资组合的监督自基金合同生效日起开始。基金管理人应当自基金合同生 效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 除上述第(3)、(5)、(10)、(11)项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等 基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者 债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的开户送体验金无需申请或其基金管理人、基金托管人有其 他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动; (9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 (七)业绩比较基准 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后) 由于本基金投资标的指数为中证锐联基本面 400 指数,且投资于现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值 5%,因此,本基金将业绩比较基准定为 95%×中证锐联基本面 400 指 数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或 者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在基金管理人和基金托管人 协商一致,履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告。 67 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (八)风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额 来看,泰信基本面 400A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;泰信基本面 400B 份额具有高风险、 高预期收益的特征。 (九)基金管理人代表基金行使开户送体验金无需申请权利的处理原则及方法 本基金管理人代表基金行使开户送体验金无需申请权利的处理原则和方法如下: 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使开户送体验金无需申请权利及债权人权利,保护基金份额持 有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利 益。 (十)基金的融资融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 (十一)基金投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行开户送体验金有限公司根据基金合同的规定,已于 2018 年 9 月 27 日复核 本投资组合报告的内容。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 43,224,566.65 90.31 其中:股票 43,224,566.65 90.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 68 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 7 银行存款和结算备付金合计 4,635,337.93 9.68 8 其他资产 2,990.33 0.01 9 合计 47,862,894.91 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 206,608.06 0.46 B 采矿业 2,262,250.27 5.00 C 制造业 23,604,043.95 52.15 电力、热力、燃气及水生产和 D 1,022,611.09 2.26 供应业 E 建筑业 1,574,567.89 3.48 F 批发和零售业 3,577,416.28 7.90 G 交通运输、仓储和邮政业 2,014,564.46 4.45 H 住宿和餐饮业 44,943.36 0.10 信息传输、软件和信息技术服 I 1,215,194.47 2.68 务业 J 金融业 2,457,268.10 5.43 K 房地产业 2,926,070.23 6.46 L 租赁和商务服务业 812,583.38 1.80 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 247,551.34 0.55 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 777,832.30 1.72 S 综合 66,424.00 0.15 合计 42,809,929.18 94.58 2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 97,505.98 0.22 B 采掘业 62,749.02 0.14 C 制造业 98,829.40 0.22 电力、热力、燃气及水生 D 72,100.51 0.16 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 42,810.32 0.09 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技 I - - 术服务业 69 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 - - 理业 O 居民服务、修理和其他服 - - 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 40,642.24 0.09 S 综合 - - 合计 414,637.47 0.92 注:积极投资股票为停牌等原因造成的被动持有非当前成分股。 2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 600535 天士力 10,612 274,001.84 0.61 2 601555 东吴证券 39,543 270,078.69 0.60 3 000488 晨鸣纸业 20,900 270,028.00 0.60 4 000425 徐工机械 59,500 252,280.00 0.56 5 601168 西部矿业 39,168 245,975.04 0.54 6 601997 贵阳银行 19,551 241,650.36 0.53 7 000059 华锦开户送体验金 34,500 237,705.00 0.53 8 000878 云南铜业 24,900 237,546.00 0.52 9 600522 中天科技 26,626 234,575.06 0.52 10 600875 东方电气 31,600 234,156.00 0.52 3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 601118 海南橡胶 14,729 97,505.98 0.22 2 000939 凯迪生态 14,449 72,100.51 0.16 3 000603 盛达矿业 5,794 62,749.02 0.14 4 600485 信威集团 4,100 59,819.00 0.13 5 000022 深赤湾 A 1,876 42,810.32 0.09 70 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 截至报告期末本基金未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 截至报告期末本基金未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的证券。 11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 205.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 792.24 5 应收申购款 1,992.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,990.33 11.4 持有的处于转股期的可转换债券明细 71 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金未持有流通受限股票 11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末未持有积极投资股票。 11.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一) 本基金合同生效日为 2012 年 9 月 7 日。基金合同生效以来(截至 2018 年 6 月 30 日)的投 资业绩与同期基准的比较如下表所示: 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 20180101-20180630 -15.66% 1.37% -15.54% 1.37% -0.12% 0.00% 20170101-20171231 2.03% 0.84% 4.17% 0.90% -2.14% -0.06% 20160101-20161231 -16.23% 1.73% -13.21% 1.73% -3.02% 0.00% 20150101-20151231 24.93% 2.82% 33.37% 2.78% -8.44% 0.04% 20140101-20141231 34.87% 1.16% 42.39% 1.16% -7.52% 0.00% 20130101-20131231 3.97% 1.35% 6.03% 1.35% -2.06% 0.00% 20120907-20121231 8.40% 0.57% 4.58% 1.43% 3.82% -0.86% 20120907-20150630 131.74% 1.42% 149.16% 1.50% -17.42% -0.08% 20120907-20180630 45.52% 1.65% 60.81% 1.67% -15.29% -0.02% 72 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,及与同期业绩比较基准的变动进行比较: (2012 年 9 月 7 日至 2018 年 06 月 30 日) 注:1、本基金基金合同于 2012 年 9 月 7 日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金 投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%;现金以及 到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 十三、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所 73 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 形成的价值总和。 其构成主要有: 1、银行存款及其应计利息; 2、结算备付金及其应计利息; 3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息; 4、应收证券交易清算款; 5、应收申购款; 6、股票投资及其估值调整; 7、债券投资及其估值调整和应计利息; 8、权证投资及其估值调整; 9、其他投资及其估值调整; 10、其他资产等。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务,并以基金 托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国 人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机 构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管与处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基金托管人保管。基 金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金管理人、基金托管人因基金财产的管 理、运用或其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登 记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请 求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基 金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管 理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 74 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 十四、基金资产的估值 (一)估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估值后确 定的基金资产净值而计算出的泰信基本面 400 份额的基金份额净值,是计算泰信基本面 400 份额申 购与赎回价格以及计算泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值的基础。 (二)估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常工作日以及国家法律法规规定需要对外披露基金 净值的非工作日。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 (四)估值方法 本基金按以下方式进行估值: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收 盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收 盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易 日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大 变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交 易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济 环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确 定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资 产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估 值。 75 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价 (收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股 票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定 公允价值。 3、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允 价值的情况下,按成本估值。 4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允 价值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估 值。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算 的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍 无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (五)估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式发送 给基金托管人,基金托管人按法律法规、基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无 误后,以双方认可的方式发送给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同 时进行。 (六)暂停估值的情形 1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的 利益,决定延迟估值时; 4、出现基金管理人认为属于紧急事故的情况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时; 76 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的; 6、法律法规、中国证监会认定的其他情形。 (七)基金份额净值的计算和确认 用于基金信息披露的泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信 基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管理人应于每个 交易日交易结束后计算当日的泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信 基本面 400A 份额和泰信基 本面 400B 份额的基金份额参考净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发 送给基金管理人,由基金管理人对泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰 信基本面 400B 份额的基金份额参考净值予以公布。 (八)估值错误的处理 泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份 额参考净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。当基金份额净值小数点后 3 位 以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误。当估值或份额净值计价错误实际发生时, 基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额任一类别基金份额净值的 0.25%时,基金管 理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信 基本面 400B 份额任一类别基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任, 有权向存在差错的责任人(“差错责任方”)追偿。基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设 置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。 关于差错处理,基金合同的当事人按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、或投 资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,差错责任方应当对由于该差错遭受损失的 当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障 差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避 免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。 77 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因 出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还 不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正, 因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造 成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间 进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保差错已得到更正。 (2)差错责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错 的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差 错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 (“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得 利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还 给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损 失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人 应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为 基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和基金托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并 拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错责任方追偿。追偿过程中产生的有关费用,列入基金费 用项目。 (6)如果差错责任方未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、基金合同或其 他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权 向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; 78 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注册登记机构 进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5)基金管理人及基金托管人对泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额任一类别基金份额净值计算错误偏差达到各自类别的基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应 当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人对泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信 基本面 400B 份额任一类别基金份额净值计算错误偏差达到各自类别的基金份额净值的 0.5%时,基 金管理人应当公告并报中国证监会备案。 (九)特殊情形的处理 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理 人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造 成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人 应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 十五、基金的收益分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额, 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)基金未分配利润与未 分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 在存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份 额)将不进行收益分配。 79 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 十六、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后的标的指数许可使用费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金上市费及年费; 10、与基金相关的帐户开户费和账户维护费; 11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.22%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 80 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金合同生效后的标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用 费计提方法每日计提指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费是为获取使用指数 开发基金的权利而支付的费用,不列入基金费用;基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中 列支,按前一日基金资产净值及指数许可使用费年费率每日计提,逐日累计。计算方法如下: H=E×I÷当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 I 为基金管理人与本基金的标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使 用费年费率。 如果本基金前一年度日均资产规模净值超过或等于 40 亿元,则本年度的指数许可使用基点费按 照万分之九(9 个基点)的年费率计提;如果不足 40 亿元,则本年度的指数许可使用费按照万分之 十(10 个基点)的年费率计提。基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费人民币伍万元 (5 万元)的收取下限,则该下限超出当季累计指数使用费的部分(即:每季指数许可使用费收取 下限减当季累计指数许可使用费)由基金管理人自行承担,不作为基金费用从基金财产中列支。标 的指数许可使用费每日计算,逐日累计。 标的指数许可使用费的支付方式为每季支付一次,自《基金合同》生效日起,由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一 次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 在基金存续期内,如果基金管理人与指数授权机构中证指数有限公司签订的指数使用许可协议 中关于“指数许可使用费”的内容有所修改的,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。 基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。 4、上述一、基金费用的种类中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际 支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费 81 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理费、基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、 基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议; 调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十七、基金份额折算 (一)定期份额折算 在泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所 在会计年度外)第一个工作日,本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。 1、基金份额折算基准日 每个会计年度的第一个工作日。 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400 份额。 3、基金份额折算频率 每年折算一次。 4、基金份额折算方式 泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额按照基金合同第三部分“基金份额的分级与净值 计算规则”中规定的参考净值计算规则进行参考净值计算,对泰信基本面 400A 份额的应得收益进行 定期份额折算,每 2 份泰信基本面 400 份额将按 1 份泰信基本面 400A 份额获得约定应得收益的新增 折算份额。 82 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 在基金份额折算前与折算后,泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。 对于泰信基本面 400A 份额期末的约定应得收益,即泰信基本面 400A 份额每个会计年度 12 月 31 日份额参考净值超出 1.000 元部分,将折算为场内泰信基本面 400 份额分配给泰信基本面 400A 份额持有人。泰信基本面 400 份额持有人持有的每 2 份泰信基本面 400 份额将按 1 份泰信基本面 400A 份额获得新增泰信基本面 400 份额的分配。持有场外泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前 述折算方式获得新增场外泰信基本面 400 份额的分配;持有场内泰信基本面 400 份额的基金份额持 有人将按前述折算方式获得新增场内泰信基本面 400 份额的分配。经过上述份额折算,泰信基本面 400A 份额的基金份额参考净值和泰信基本面 400 份额的基金份额净值将相应调整。 每个会计年度的第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对泰信基本面 400A 份额和泰信 基本面 400 份额进行应得收益的定期份额折算。 每个会计年度的第一个工作日进行泰信基本面 400A 份额上一年度应得收益的定期份额折算时, 有关计算公式如下: (1)泰信基本面 400A 份额 定期份额折算后泰信基本面 400A 份额的份额数=定期份额折算前泰信基本面 400A 份额的份额数 NAV 泰信基本面 400 后 折算前泰信基本面 400 份额的资产净值 (每份泰信基本面 400A 份额期末资产净值 1) × 0.5 × S = 泰信基本面 400 前 S 泰信基本面 400 前 泰信基本面 400A 份额持有人新增的场内泰信基本面 400 份额的份额数 S × (每份泰信基本面 400A 份额期末资产净值 1) = 泰信基本面 400A 前 NAV 泰信基本面 400 后 其中: NAV 泰信基本面 400 后 :份额折算后泰信基本面 400 份额净值 S 泰信基本面 400 前 :份额折算前泰信基本面 400 份额的份额数 S 泰信基本面 400A 前 :份额折算前泰信基本面 400A 份额的份额数 83 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (2)泰信基本面 400B 份额 定期份额折算不改变泰信基本面 400B 份额参考净值及其份额数。 (3)泰信基本面 400 份额 NAV 泰信基本面 400 后 折算前泰信基本面 400 份额的资产净值 (每份泰信基本面 400A 份额期末资产净值 1) × 0.5 × S = 泰信基本面 400 前 S 泰信基本面 400 前 泰信基本面 400 份额持有人新增的泰信基本面 400 份额的份额数 S × 0.5 × (每份泰信基本面 400A 份额期末资产净值 1) = 泰信基本面 400 前 NAV 泰信基本面 400 后 定期份额折算后泰信基本面 400 份额的份额数=定期份额折算前泰信基本面 400 份额的份额数+ 泰信基本面 400 份额持有人新增的泰信基本面 400 份额的份额数 其中: NAV 泰信基本面 400 后 :份额折算后泰信基本面 400 份额净值 S 泰信基本面 400 前 :份额折算前泰信基本面 400 份额的份额数 泰信基本面 400 份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的 部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有;泰信基本面 400 份额的场内份额经折算后的份额数 保留至整数位(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。 例五:若 2013 年 1 月 4 日为本基金在 2013 年会计年度的第一个工作日,则须按照基金合同约定 对泰信基本面 400 份额与泰信基本面 400 A 份额进行定期折算。 假设截止 2012 年 12 月 31 日,本基金的份额结构为:泰信基本面 400 份额为 1 亿份,泰信基本 面 400A 份额为 1 亿份,泰信基本面 400B 份额为 1 亿份。泰信基本面 400 A 份额的基金份额参考净 值为 1.070 元,泰信基本面 400 份额的基金份额净值为 1.100 元,那么折算的主要过程如下: (1)泰信基本面 400 A 份额 泰信基本面 400A 份额的数量不变,仍为 1 亿份; 折算后的泰信基本面 400 份额的基金份额净值为: 1.065 元=[1 亿份 X1.100 元-(1.070 元-1)X0.5X1 亿份]/1 亿份 84 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 泰信基本面 400 A 份额新增的场内泰信基本面 400 份额的份额数为: 0.06572770 亿份=1 亿份 X(1.070 元-1)/1.065 元 (2)定期折算不改变泰信基本面 400 B 份额的基金份额参考净值与份额数量。 (3)泰信基本面 400 份额 折算后的泰信基本面 400 份额的基金份额净值为: 1.065 元=[1 亿份 X1.100 元-(1.070 元-1)X0.5X1 亿份]/1 亿份 泰信基本面 400 份额新增的场内泰信基本面 400 份额的份额数为: 0.03286385 亿份=1 亿份 X0.5X(1.070 元-1)/1.065 元 定期折算后泰信基本面 400 份额的份额数 =1 亿份+0.06572770 亿份+0.03286385 亿份 =1.09859155 亿份 若投资者持有 10,000 份泰信基本面 400A 份额,在本次定期折算中其 2012 年应得的约定收益可 按比例增加场内泰信基本面 400 份额 657 份。 若投资者持有 10,000 份场内泰信基本面 400 份额,在本次定期折算中,可增加场内泰信基本面 400 份额 328 份。 若投资者持有 10,000 份场外泰信基本面 400 份额,在本次定期折算中,可增加场外泰信基本面 400 份额 328.63 份。 以上数据均为计算方便而假设,不代表真实情况的发生。份额计算过程中,场外份额经折算后 的份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有; 场内份额经折算后的份额数保留至整数位(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部分 所代表的资产归基金所有。 在实施基金份额折算时,折算日折算前泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额的基金份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 5、基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登 记结算有限责任公司的相关业务规定暂停泰信基本面 400A 份额与泰信基本面 400B 份额的上市交易 和泰信基本面 400 份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 6、基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金管理人 85 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 网站公告,并报中国证监会备案。 7、特殊情形的处理 若在某一会计年度最后一个工作日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时,基金 管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,根据具体情况选择按照定期份额折算的规则或者不定 期份额折算的规则进行份额折算。 (二)不定期份额折算 除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当泰信基本面 400 份 额的基金份额净值达到 2.000 元;当泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元。 1、当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元,本基金将按照以下规则进行份额折 算。 (1)基金份额折算基准日 泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元,基金管理人可根据市场情况确定折算基准 日。 (2)基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额。 (3)基金份额折算频率 不定期。 (4)基金份额折算方式 当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元后,本基金将分别对泰信基本面 400A 份额、 泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的比例为 1:1,份额折算后泰信基本面 400 份额的基金份额净值、 泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整为 1 元。 当泰信基本面 400 份额的份额净值达到 2.000 元后,泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额、泰信基本面 400 份额三类份额将按照如下公式进行份额折算: 1) 泰信基本面 400A 份额折算原则: A.份额折算前泰信基本面 400A 份额的份额数与份额折算后泰信基本面 400A 份额的份额数相等; B.泰信基本面 400A 份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出 1 元以上的净值部分全 86 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 部折算为场内泰信基本面 400 份额。 不定期份额折算后泰信基本面 400A 份额的份额数=不定期份额折算前泰信基本面 400A 份额的份 额数 泰信基本面 400A 份额持有人新增的场内泰信基本面 400 份额的份额数 S × (NAV 1) = 泰信基本面 400A 泰信基本面 400A 前 前 1 其中: S 泰信基本面 400A 前 :份额折算前泰信基本面 400A 份额的份额数 S 泰信基本面 400A 后 :份额折算后泰信基本面 400A 份额的份额数 NAV 泰信基本面 400A 前 :份额折算前泰信基本面 400A 份额参考净值 2) 泰信基本面 400B 份额份额折算原则: A.份额折算后泰信基本面 400B 份额与泰信基本面 400A 份额的份额数保持 1:1 配比; B.份额折算前泰信基本面 400B 份额的资产净值与份额折算后泰信基本面 400B 份额的资产净值 及新增场内泰信基本面 400 份额的资产净值之和相等; C.份额折算前泰信基本面 400B 的持有人在份额折算后将持有泰信基本面 400B 份额与新增场内 泰信基本面 400 份额。 不定期份额折算后泰信基本面 400B 份额的份额数=不定期份额折算后泰信基本面 400A 份额的份 额数 泰信基本面 400B 份额持有人新增的场内泰信基本面 400 份额的份额数 S × (NAV 1) = 泰信基本面 400B 泰信基本面 400B 前 前 1 其中: S 泰信基本面 400B 前 :份额折算前泰信基本面 400B 份额的份额数 S 泰信基本面 400B 后 :份额折算后泰信基本面 400B 份额的份额数 S 泰信基本面 400A 后 :份额折算后泰信基本面 400A 份额的份额数 87 NAV 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 泰信基本面 400B 前 :份额折算前泰信基本面 400B 份额参考净值 3) 泰信基本面 400 份额份额折算原则: 场外泰信基本面 400 份额持有人份额折算后获得新增场外泰信基本面 400 份额,场内泰信基本 面 400 份额持有人份额折算后获得新增场内泰信基本面 400 份额。 NAV ×S S = 泰信基本面 400 泰信基本面 400 前 前 泰信基本面 400 1 后 其中: S 泰信基本面 400 前 :份额折算前泰信基本面 400 份额的份额数 S 泰信基本面 400 后 :份额折算后泰信基本面 400 份额的份额数 NAV 泰信基本面 400 前 :份额折算前泰信基本面 400 份额净值 泰信基本面 400 份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的 部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有;泰信基本面 400 份额的场内份额经折算后的份额数 保留至整数位(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。 例六 :若 2012 年 11 月 1 日泰信基本面 400 份额的基金份额净值为 2.000 元,则须根据基金合同 约定对泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400 A 份额与泰信基本面 400 B 份额进行折算。 假设截止 2012 年 10 月 31 日,本基金的份额结构为:泰信基本面 400 份额为 1 亿份,泰信基本 面 400A 份额为 1 亿份,泰信基本面 400B 份额为 1 亿份。泰信基本面 400 份额的基金份额净值为 2.000 元,泰信基本面 400 A 份额的基金份额参考净值为 1.064 元,泰信基本面 400 B 的基金份额参考净 值为 2.936 元,那么折算的主要过程如下: 1) 泰信基本面 400A 份额折算: 泰信基本面 400A 份额的数量不变,仍为 1 亿份; 泰信基本面 400A 份额持有人新增的场内泰信基本面 400 份额的份额数为: 0.064 亿份=1 亿份 X(1.064 元-1 元)/1 元 2) 泰信基本面 400B 份额折算: 折算后泰信基本面 400B 份额与泰信基本面 400A 份额的份额数始终保持 1:1 配比,即折算后泰 信基本面 400B 份额数量为:1 亿份; 泰信基本面 400B 份额持有人新增的场内泰信基本面 400 份额的份额数为: 88 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 1.936 亿份=1 亿份 X(2.936 元-1)/1 元 3) 泰信基本面 400 份额折算: 折算后泰信基本面 400 份额的份额数为: 2 亿份=(2.000 元 X1 亿份)/1 元 若投资者持有 10,000 份泰信基本面 400 份额,在本次折算后其持有的份额为:泰信基本面 400 份额 20,000 份(场内与场外的数量可能略有差异); 若投资者持有 10,000 份泰信基本面 400A 份额,在本次折算后其持有的份额为:泰信基本面 400A 份额 10,00 份加上场内泰信基本面 400 份额 640 份; 若投资者持有 10,000 份泰信基本面 400B 份额,在本次折算后其持有的份额为:泰信基本面 400B 份额 10,000 份加上场内基本面 400 份额 1,9360 份。 以上数据均为计算方便而假设,不代表真实情况的发生。份额计算过程中,场外份额经折算后的 份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有; 场内份额经折算后的份额数保留至整数位(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部分 所代表的资产归基金所有。 在实施基金份额折算时,折算日折算前泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登 记结算有限责任公司的相关业务规定暂停泰信基本面 400A 份额与泰信基本面 400B 份额的上市交易 和泰信基本面 400 份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金管理人 网站公告,并报中国证监会备案。 2、当泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元,本基金将按照以下规则进行份 额折算。 (1)基金份额折算基准日 泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元,基金管理人可根据市场情况确定折算 基准日。 (2)基金份额折算对象 89 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 基金份额折算基准日登记在册的泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额、泰信基本面 400 份额。 (3)基金份额折算频率 不定期。 (4)基金份额折算方式 当泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后,本基金将分别对泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保泰信基 本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的比例为 1:1,份额折算后泰信基本面 400 份额的基金份额 净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整为 1 元。 当泰信基本面 400B 份额参考净值达到 0.250 元后,泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份 额、泰信基本面 400 份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。 1) 泰信基本面 400B 份额份额折算原则: 份额折算前泰信基本面 400B 份额的资产净值与份额折算后泰信基本面 400B 份额的资产净值相 等。 NAV ×S S = 泰信基本面 400B 泰信基本面 400B 前 前 泰信基本面 400B 1 后 其中: S 泰信基本面 400B 后 :份额折算后泰信基本面 400B 份额的份额数 S 泰信基本面 400B 前 :份额折算前泰信基本面 400B 份额的份额数 NAV 泰信基本面 400B 前 :份额折算前泰信基本面 400B 份额参考净值 2) 泰信基本面 400A 份额份额折算原则: A.份额折算前后泰信基本面 400A 份额与泰信基本面 400B 份额的份额数始终保持 1:1 配比; B.份额折算前泰信基本面 400A 份额的资产净值与份额折算后泰信基本面 400A 份额的资产净值 及新增场内泰信基本面 400 份额的资产净值之和相等; C.份额折算前泰信基本面 400A 的持有人在份额折算后将持有泰信基本面 400A 份额与新增场内 泰信基本面 400 份额。 不定期份额折算后泰信基本面 400A 份额的份额数=不定期份额折算后泰信基本面 400B 份额的份 90 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 额数 泰信基本面 400A 份额持有人新增的场内泰信基本面 400 份额的份额数 S × NAV S ×1 = 泰信基本面 400A 泰信基本面 400A 泰信基本面 400A 前 前 后 1 其中: S 泰信基本面 400A 前 :份额折算前泰信基本面 400A 份额的份额数 S 泰信基本面 400A 后 :份额折算后泰信基本面 400A 份额的份额数 NAV 泰信基本面 400A 前 :份额折算前泰信基本面 400A 份额参考净值 3) 泰信基本面 400 份额份额折算原则: 份额折算前泰信基本面 400 份额的资产净值与份额折算后泰信基本面 400 份额的资产净值相等。 NAV ×S S = 泰信基本面 400 泰信基本面 400 前 前 泰信基本面 400 1 后 其中: S 泰信基本面 400 前 :份额折算前泰信基本面 400 份额的份额数 S 泰信基本面 400 后 :份额折算后泰信基本面 400 份额的份额数 NAV 泰信基本面 400 前 :份额折算前泰信基本面 400 份额净值 泰信基本面 400 份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的 部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有;泰信基本面 400 份额的场内份额经折算后的份额数 保留至整数位(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。 例七:若 2012 年 11 月 1 日泰信基本面 400 B 份额的基金份额参考净值为 0.250 元,则须根据基 金合同约定对泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400 A 份额与泰信基本面 400 B 份额进行折算。 假设截止 2012 年 10 月 31 日,本基金的份额结构为:泰信基本面 400 份额为 1 亿份,泰信基本 面 400A 份额为 1 亿份,泰信基本面 400B 份额为 1 亿份。泰信基本面 400 份额的基金份额净值为 0.657 元,泰信基本面 400 A 份额的基金份额参考净值为 1.064 元,泰信基本面 400 B 的基金份额参考净 值为 0.250 元,则折算的主要过程如下: 1) 泰信基本面 400B 份额折算: 91 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 份额折算前泰信基本面 400B 份额的资产净值与份额折算后泰信基本面 400B 份额的资产净值相 等。 折算后泰信基本面 400B 份额数量为: 0.25 亿份=0.250 元 X1 亿份/1 元 2) 泰信基本面 400A 份额折算: 折算后泰信基本面 400A 份额与泰信基本面 400B 份额的份额数始终保持 1:1 配比,即折算后泰 信基本面 400A 份额数量为:0.25 亿份; 泰信基本面 400A 份额持有人新增的场内泰信基本面 400 份额的份额数为: 0.814 亿份=(1 亿份 X1.064 元-0.25 亿份 X1 元)/1 元 3) 泰信基本面 400 份额折算: 折算后泰信基本面 400 份额的份额数为: 0.657 亿份=(0.657 元 X1 亿份)/1 元 若投资者持有 10,000 份泰信基本面 400 份额,在本次折算后其持有的份额为:泰信基本面 400 份额 6,570 份(场内与场外的数量可能略有差异); 若投资者持有 10,000 份泰信基本面 400A 份额,在本次折算后其持有的份额为:泰信基本面 400A 份额 2,500 份加上场内泰信基本面 400 份额 8,140 份; 若投资者持有 10,000 份泰信基本面 400B 份额,在本次折算后其持有的份额为:泰信基本面 400B 份额 2,500 份。 以上数据均为计算方便而假设,不代表真实情况的发生。份额计算过程中,场外份额经折算后的 份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有; 场内份额经折算后的份额数保留至整数位(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部分 所代表的资产归基金所有。 在实施基金份额折算时,折算日折算前泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登 记结算有限责任公司的相关业务规定暂停泰信基本面 400A 份额与泰信基本面 400B 份额的上市交易 和泰信基本面 400 份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告 92 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金管理人 网站公告,并报中国证监会备案。 十八、基金的会计与审计 (一)基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按如下原 则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有 关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 (二)基金审计的有关事项 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所 及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通知基金托管人。更换会计师事务所需 在 2 日内在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。 十九、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持 有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的 93 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会 指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基 金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金代销机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的, 基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的, 以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书、 基金合同摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在 网站上。 (1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、 申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。 基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将 更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的 中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开 的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中 94 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 的权利、义务关系的法律文件。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当 日登载于指定媒体上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体上登载基金合同生效公告。 4、上市交易公告书 泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当 在泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额上市交易的 3 个工作日前,将上市交易公告书登载 在指定媒体上。 5、基金资产净值、基金份额净值 基金合同生效后,在泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额开始上市交易或者泰信基本 面 400 份额开始办理基金份额申购赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和泰信 基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净 值。 在泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额上市交易期间或者泰信基本面 400 份额开始办 理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过指定媒体披露开放日的泰 信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考 净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和泰信基本面 400 份额的 基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值。基金管理人应 当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰 信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值和基金份额累计净值登载在指定媒 体上。 6、泰信基本面 400 份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明泰信基本面 400 份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前 述信息资料。 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于 95 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文 登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告 登载在指定媒体上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动 性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,为保障其他投资者利益, 基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报 告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情 形除外。 8、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公 开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列 事件: (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止基金合同; (3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人开户送体验金无需申请及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部 门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十; 96 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金 托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额的基金份额净值计 价错误达各自的基金份额净值百分之零点五; (18)基金改聘会计师事务所; (19)变更基金销售机构; (20)更换基金注册登记机构; (21)泰信基本面 400 份额开始办理申购、赎回; (22)泰信基本面 400 份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)本基金发生巨额赎回并延期支付; (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)泰信基本面 400 份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26)本基金开始办理或暂停接受配对转换申请; (27)本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; (28)本基金实施基金份额折算; (29)泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额上市交易; (30)泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额暂停上市、恢复上市或终止上市; (31)基金推出新业务或服务; (32)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (33)中国证监会规定的其他事项。 9、澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格 产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报告中国证监会。 10、基金份额持有人大会决议 97 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。召开基 金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 40 日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、 审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份额持有 人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。 11、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准 则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制 的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书 等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披 露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应 当一致。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所,供公众 查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。 (八)暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的 利益,已决定延迟估值; 4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情 况; 5、《基金合同》约定的暂停估值的情形; 6、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 98 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 二十、风险揭示 (一)市场风险 证券价格因受各种因素的影响而引起波动,将使本基金资产面临潜在的风险,主要包括: 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策、地区政策等的变化会对证券市场产生一定的影响,从而导致债 券和股票市场的价格波动,影响基金收益,产生投资风险。 2、经济周期风险。 随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于上市公司股票 与债权,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益 率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险。 上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、新产 品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能 下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散 这种非系统风险,但不能完全避免。 5、购买力风险 基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可 能会被通货膨胀抵销,从而使基金的实际收益下降,影响基金资产的保值增值。 6、再投资风险 市场利率下降时,本基金以债券等固定收益类资产所得的利息收入进行再投资时,将获得比之 前较低的收益率。再投资风险反映了利率下降对债券等固定收益类资产利息收入再投资收益的影响, 这与利率上升所带来的风险互为消长。 7、国际竞争风险 随着对外开放程度的不断提高, 我国上市公司在发展过程中必将面临来自国际市场上具有同类 技术、提供同类产品的企业的激烈竞争,部分上市公司可能会由于这种竞争而导致业绩下滑,造成 99 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 其股票价格下跌,从而影响本基金的收益水平。 (二)管理风险 虽然基金管理人在遵守基金合同和有关法律法规前提下,以应有的职业道德勤勉尽职地为投资 者服务,但是仍可能因基金管理人的知识、经验、研究、管理、判断、决策、技能以及信息占有不 全面和具体操作过程中可能产生的失误等因素影响本基金的收益水平。 (三)流动性风险 指基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 1、在某些情况下如果基金持有的某些投资品种的流动性不佳、交易量不足,将会导致证券交 易的执行难度提高,使得本基金在进行操作时,可能难以按计划买入或卖出相应的数量,或买入卖 出行为对股价产生比较大的影响,增加建仓成本或变现成本。这种风险在出现个股停牌和涨跌停板 等情况时表现得尤为突出。 2、本基金的运作方式为契约型开放式, 基金规模将随着基金投资者对基金份额的申购和赎回 而不断波动。由于开放式基金在国内刚刚起步,应对基金赎回的经验不足,加之中国股票市场波动 性较大,在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况。若由于基金投资者的连续大量赎回,导致 本基金的现金支付出现困难,或被迫在不适当的价格大量抛售证券,将会使基金资产净值受到不利 影响。 3、本基金主要的流动性风险管理方法说明: (1)申购、赎回安排 本基金申购、赎回的具体安排请参见本招募说明书“七、基金份额的申购、赎回与转换” 章节。 (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场 所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上市的股票、债券、货币 市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评 估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额 占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申 请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请 的措施。 100 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基金管理 人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取延期办理 巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值等流 动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严 格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与 基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项 支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面 保障投资者的合法权益。 为了克服流动性风险,本基金将在坚持分散化投资和精选个股原则的基础上,通过一系列风险 控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制,但基金管理人并不保证完全避免此类风险。 (四)本基金特有的风险 1、指数化投资的风险 (1)本基金为股票型基金,重点投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股。在 具体投资管理中,本基金可能面临中证锐联基本面 400 指数成份股以及备选股所具有的特有风险, 也可能由于股票投资比例较高而带来较高的系统性风险。 (2)指数化投资风险 本基金采取指数化投资策略,被动跟踪标的指数。当指数下跌时,本基金面临基金净值和指数 同步下跌的风险。 (3)投资替代风险 因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金无法获得足够数量 的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代,由此可能 对基金产生不利影响。 (4)跟踪偏离风险 以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率: 1) 基金运作过程中发生的费用,包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等; 2) 基金发生申购或赎回:本基金在实际管理过程中由于投资者申购而增加的资金可能不能及 时地转化为目标指数的成份股票、或在面临投资者赎回时无法将股票及时地转化为现金,这些情况 101 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险; 3) 在指数化投资过程中,管理人对指数基金的管理能力,如跟踪技术手段、买入卖出的时机 选择等都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度; 4) 当标的指数调整成份股构成,或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在指数中 的权重发生变化,或标的指数变更编制方法时,基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数 的构成差异,而且会产生相应的交易成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 5) 基金参与新股申购、成份股派发现金股息、法律法规限制等其他可能导致跟踪误差的情形。 6) 其他因素产生的跟踪误差。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持 有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数 跟踪成本较大;因指数发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误差。 2、基金运作的特有风险 (1)基金份额的风险收益特征 本基金的泰信基本面 400 份额为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险与 预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 泰信基本面 400A 份额表现出低风险、收益稳定特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票 型基金份额,类似于债券型基金份额。 泰信基本面 400B 份额表现出高风险、高收益的特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票 型基金份额,类似于具有收益杠杆性的股票型基金份额。为避免泰信基本面 400B 的份额参考净值跌 到零,本基金采取了基金份额到点折算机制,但是如果市场出现极端下跌,泰信基本面 400B 的份额 参考净值依旧存在跌到零的风险。 (2)折/溢价交易风险 泰信基本面 400A 份额与泰信基本面 400B 份额上市交易后,由于受到市场供求关系的影响,基 金份额的交易价格与基金份额参考净值可能出现偏离并出现折/溢价风险。尽管份额配对转换套利机 制的设计已将泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的折/溢价风险降至较低水平,但是该制 度不能完全规避该风险的存在。 (3)份额配对转换业务中存在的风险 本基金基金合同生效后,基金管理人将根据基金合同的约定办理泰信基本面 400 份额与泰信基 102 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额之间的份额配对转换业务。一方面,这一业务的办理可能改 变泰信基本面 400A 份额与泰信基本面 400B 份额的市场供求关系,从而可能影响基金份额的交易价 格;另一方面,这一业务可能出现暂停办理的情形,投资者的份额配对转换申请也可能存在不能及 时确认的风险。 (4)流动性风险 在泰信基本面 400A 份额与泰信基本面 400B 份额上市交易后,泰信基本面 400A 份额与泰信基本 面 400B 份额的规模可能较小或交易量不足,导致投资者不能迅速、低成本地变现或买入的风险。在 基金份额折算期间,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业 务规定暂停泰信基本面 400A 份额与泰信基本面 400B 份额的上市交易和泰信基本面 400 份额的申购 或赎回等业务,投资者的基金份额可能面临不能变现的风险。 (5)份额转换的风险 根据基金合同的规定,实施基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,泰信基本面 400A 份额、 泰信基本面 400B 份额的新增份额将全部折算成泰信基本面 400 份额的场内份额;终止泰信基本面 400A 份额与泰信基本面 400B 份额的运作后,泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额将全部 转换成泰信基本面 400 份额的场内份额。在泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额的份额转 为泰信基本面 400 份额的场内份额后,基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化 的风险和会员单位不具备基金场内赎回业务资格而导致不能直接赎回泰信基本面 400 份额的场内份 额的风险。 (五)其他风险 1、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险, 例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。 2、在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响 交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、基金份额 注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资 产的损失。 4、金融市场危机、行业竞争、代销机构违约、托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能 103 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。 5、公司主要业务人员(如基金经理)的离职可能会在一定程度上影响工作的连续性,并可能 对基金运作产生影响。 6、由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致基金资产的 损失。 7、其他意外导致的风险。 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)更换基金管理人; (2)更换基金托管人; (3)转换基金运作方式; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的 除外; (5)变更基金类别; (6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金份额持有人大会召开程序; (9)终止基金合同; (10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更 并公告,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调整收费 方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事 104 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 人权利义务关系发生变化; (6)除按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自基金 合同生效之日起在至少一家指定媒体公告。 (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,在履行相关程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止情形之日起 30 个工作日内成立基金财产清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证 券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用 必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见 书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限按照法律法规的规定执行。 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基 105 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 金财产清算组优先从基金财产中支付。 7、基金财产按下列顺序清偿: 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交 纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额各自应计的分配比例,并在此基础上,按泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、 泰信基本面 400B 份额各自的基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 8、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务 所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金合同终止情形发生并报中 国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 9、基金财产清算账册及有关文件由基金托管人根据法律法规规定的年限保存。 二十二、基金合同的内容摘要 (一)基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 1、基金管理人简况 名称:泰信基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 法定代表人:万众 设立日期: 2003 年 5 月 23 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]68 号 组织形式:有限责任公司 注册资本: 2 亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:021-20899188 2、基金管理人的权利与义务 (1) 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: 1) 依法募集基金; 2) 自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; 106 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 3) 依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; 4) 销售基金份额; 5) 召集基金份额持有人大会; 6) 依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》 及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 7) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8) 选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理; 9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; 10) 依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11) 在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 12) 在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规则》,决定和调整除调 高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式; 13) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使开户送体验金无需申请权利,为基金的利益行使因基金财产投 资于证券所产生的权利; 14) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; 15) 以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 16) 选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; 17) 法律法规、中国证监会和《基金合同》规定的其他权利。 (2) 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: 1) 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申 购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关 法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 2) 办理基金备案手续; 3) 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运 作基金财产; 5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财 产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人 107 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7) 依法接受基金托管人的监督; 8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》 等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格; 9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10) 编制季度、半年度和年度基金报告; 11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其 他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13) 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; 14) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16) 按法律法规规定的年限保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资 料 15 年以上; 17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照 《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下 得到有关资料的复印件; 18) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 20) 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔 偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21) 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金 合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责 任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人首先承担了责任 的情况下,基金管理人有权向第三方追偿; 23) 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担 因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日 108 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 内退还基金投资者; 25) 执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26) 建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册; 27) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人简况 名称:中国工商银行开户送体验金有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 成立时间:1985 年 11 月 22 日 批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国 发[1983]146 号) 注册资本:人民币 349,321,234,600 元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3 号 4、基金托管人的权利与义务 (1) 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: 1) 自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; 2) 依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; 3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律 法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要 措施保护基金投资者的利益; 4) 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公 司开设证券账户; 5) 以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算; 6) 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,负责基金投资债券 的后台匹配及资金的清算; 7) 提议召开或召集基金份额持有人大会; 8) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 (2) 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: 109 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2) 设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管 业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基 金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账 册记录等方面相互独立; 4) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三 人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的 投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7) 保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息 公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; 9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10) 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要 方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的 行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 11) 按照法律法规规定的年限保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年 以上; 12) 建立并保存基金份额持有人名册; 13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 15) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人或基金份额持有人依法自行召集基金 份额持有人大会; 16) 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17) 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并 通知基金管理人; 110 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 19) 因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免 除; 20) 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违 反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿; 21) 执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 5、基金份额持有人 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自取 得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其 不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书 面签章或签字为必要条件。 泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额持有人持有的每份基金份 额按《基金合同》约定在其对应的份额级别内具有同等的合法权益。 (1) 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限 于: 1) 分享基金财产收益; 2) 参与分配清算后的剩余基金财产; 3) 依法申请赎回其持有的基金份额; 4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会; 5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; 6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7) 监督基金管理人的投资运作; 8) 对基金管理人、基金托管人、基金代销机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼; 9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 (2) 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限 于: 1) 遵守《基金合同》; 2) 缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 3) 在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; 4) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 111 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 5) 返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代销机构处获得的不当 得利; 6) 执行生效的基金份额持有人大会的决定; 7) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额 持有人大会的审议事项应分别由泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份 额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥 有平等的投票权。 1、召开事由 (1) 当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1) 终止《基金合同》; 2) 更换基金管理人; 3) 更换基金托管人; 4) 转换基金运作方式; 5) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除 外; 6) 变更基金类别; 7) 本基金与其他基金的合并; 8) 变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); 9) 变更基金份额持有人大会程序; 10) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11) 单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管 理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; 12) 对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13) 法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 (2) 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: 1) 调低基金管理费、基金托管费和其他应由本基金承担的费用; 2) 法律法规要求增加的基金费用的收取; 112 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 3) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整泰信基本面 400 份额的申购费率、调低赎回 费率; 4) 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 5) 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》 当事人权利义务关系发生变化; 6) 经中国证监会允许,基金推出新业务或服务; 7) 经中国证监会允许,基金管理人、基金注册登记机构、深圳证券交易所、基金代销机构在法 律法规规定的范围内调整有关基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; 8) 除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1) 除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; (2) 基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; (3) 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人 决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为 有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 (4) 单独或合计代表泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额 各自基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并 书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计代表泰信基本面 400 份额、泰信基本 面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额各自基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必 要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当 自出具书面决定之日起 60 日内召开。 (5) 单独或合计代表泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额 各自基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基 金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、 泰信基本面 400B 份额各自基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提 前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基 113 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6) 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1) 召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 40 天,在至少一家指定媒体公告。 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1) 会议召开的时间、地点、方式和会议形式; 2) 会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; 3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4) 授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时 间和地点; 5) 会务常设联系人姓名及联系电话; 6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7) 召集人需要通知的其他事项。 (2) 采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式, 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方 式和联系人、书面表决意见提交的截止时间和收取方式。 (3) 如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的 计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见 的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定 地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票 进行监督的, 不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开或法律法规和监管机关允许的其 他方式。 会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开。 (1) 现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场 开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管 人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大 会议程: 1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证 114 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额 的凭证与基金注册登记机构持有的登记资料相符; 2) 经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额的基金份额不少于在权益登记日各自基金总份 额的 50%(含 50%)。 (2) 通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金管 理人规定的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金管 理人规定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1) 会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公 告; 2) 召集人按《基金合同》规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意 见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有泰信基本 面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额的基金份额不小于在权益登记日各自基 金总份额的 50%(含 50%); 4) 上述第 3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理 人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭 证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注 册机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的 规定; 5) 会议通知公布前报中国证监会备案。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规 定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者;表面符合法律法规和会议通知规定的书面 表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面 意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 (3) 在法律法规或监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方式 由基金份额持有人对其代表进行授权或召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会或通讯开 115 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 会。 5、议事内容与程序 (1) 议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基 金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其 他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额各自份额 10%(含 10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出 会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后 向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少 35 天前提交召集人并由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有 人大会召开日 30 天前公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,符合条件的 应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 1) 关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和《基金 合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交 基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基 金份额持有人大会上进行解释和说明。 2) 程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表 决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持 有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 单独或合并持有权益登记日泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份 额各自份额 10%(含 10%)以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金 管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过, 就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定除外。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当最 迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期 有 30 日的间隔期。 (2)议事程序 116 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 1) 现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公布监票人,然后由 大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会 议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主 持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理 人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身 份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。 2) 通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作 日内在公证机关监督下由召集人全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 6、表决 泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额的基金份额持有人所持每 份基金份额在其对应份额级别内有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1) 一般决议,一般决议须经参加大会的泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰 信基本面 400B 份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效; 除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2) 特别决议,特别决议应当经参加大会的泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、 泰信基本面 400B 份额的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过 方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通 过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合会议通知中规定的 确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表 决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所 代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 117 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 7、计票 (1) 现场开会 1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一 名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管 人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开 始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或 基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决 结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新 清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4) 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的 效力。 (2) 通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若 由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予 以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决 结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在至少一家指定媒体上公告。如果采用通 讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名 等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (三)基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、《基金合同》的变更 118 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (1) 以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: 1) 更换基金管理人; 2) 更换基金托管人; 3) 转换基金运作方式; 4) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除 外; 5) 变更基金类别; 6) 变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); 7) 本基金与其他基金的合并; 8) 变更基金份额持有人大会召开程序; 9) 终止《基金合同》; 10) 其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更 并公告,并报中国证监会备案: 1) 调低基金管理费、基金托管费; 2) 法律法规要求增加的基金费用的收取; 3) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调整收 费方式; 4) 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 5) (对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合 同》当事人权利义务关系发生变化; 6) 除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 (2) 关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行, 自《基金合同》生效之日起在至少一家指定媒体公告。 2、《基金合同》的终止 有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止: (1) 基金份额持有人大会决定终止的; (2) 基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承 接的; (3) 《基金合同》约定的其他情形; 119 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (4) 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 (1) 基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止情形之日起 30 个工作日内成立基金财产 清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2) 基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从 事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以 聘用必要的工作人员。 (3) 基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4) 基金财产清算程序: 1) 《基金合同》终止情形发生后,由基金财产清算小组统一接管基金; 2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3) 对基金财产进行估值和变现; 4) 制作清算报告; 5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; 6) 将清算报告报中国证监会备案并公告。 7) 对基金财产进行分配; (5) 基金财产清算的期限按照法律法规的规定执行。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金 财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交 纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额各自应计的分配比例,并在此基础上,按泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、 泰信基本面 400B 份额各自的基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务 所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止情形发生并 报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 120 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人根据法律法规规定的年限保存。 (四)争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商 未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地 点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场 所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件,但内容应以《基金合同》正本为 准。 二十三、基金托管协议的内容摘要 (一) 托管协议当事人 1、基金管理人 名称:泰信基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 法定代表人:万众 成立时间:2003 年 5 月 23 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]68 号 注册资本:2 亿元人民币 组织形式: 有限责任公司 经营范围:基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。 存续期间:持续经营 电话:(021)20899188 传真:(021)20899008 联系人:韩波 2、基金托管人 121 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 名称:中国工商银行开户送体验金有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032) 法定代表人:易会满 电话:(010)66105799 传真:(010)66105798 联系人:赵会军 成立时间:1985 年 11 月 22 日 组织形式:开户送体验金有限公司 注册资本:人民币 349,321,234,600 元 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发 [1983]146 号) 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款;同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴 现;各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、 代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券资金清算业务(银证转账);保险兼业代理业务;代理 政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金 融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务、开放式 基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财 务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇 票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证 券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务; 办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 (二) 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (1) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权。 (2) 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、 投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准 上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会 122 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 的相关规定)。其中,中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净 值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 (3) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进 行监督: 1) 按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为: 本基金投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%; 基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》 的约定。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的期限内 调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 2) 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: A. 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期; B. 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持 证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖 出; C. 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基金持 有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; D. 现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等; E. 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; F. 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规 模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; G. 本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数 123 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; H. 一只基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的百分之二; 一只基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过该基金资产净值的百分之十;经基金管理人和基 金托管人协商,可对以上比例进行调整; I. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前 款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可 接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述 限制。 除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 3) 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 B、D、I、J 项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之 外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内 进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工作日正式向基金托管 人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于基金托管人实施交易监督。 4) 本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 5) 相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 (4) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为 进行监督: 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: 1) 承销证券; 2) 向他人贷款或提供担保; 3) 从事承担无限责任的投资; 4) 买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; 5) 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券; 6) 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的开户送体验金无需申请或者与基金管理人、基金托管人有其他 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 124 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 7) 当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的 限制。 (5) 基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进 行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供 与本机构有控股关系的开户送体验金无需申请或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,加盖公章并书面 提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完 整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人, 基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监 督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关 联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,若基金 托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易 所场内已成交的违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时 向中国证监会报告。 (6) 基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间 债券市场进行监督。 1) 基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制措施进 行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,并按照 审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手 的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请,基金托 管人于 2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后, 被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍 应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时提醒基 金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责 任,发生此种情形时,基金托管人有权报告中国证监会。 125 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 2) 基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易对手 所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用 风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式, 经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。 3) 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设银 行、中国农业银行和交通银行,基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况调 整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易 对手进行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任 人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对手资信风险引 起的损失,不承担赔偿责任。 (7) 基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到 存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、 中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险 而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人 在运作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。基 金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。 (8) 基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 1) 基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关 于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2) 流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行 股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他 原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 3) 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批 准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金 管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资 流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证 基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他 126 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 双方认可的方式确认收到上述资料。 4) 基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面 信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期, 基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占基 金资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执 行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 5) 基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流动性风 险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能 导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行 补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告 等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损 失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人 切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风 险,基金托管人应承担连带责任。 2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、泰信 基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净 值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介 材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管 协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在 下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期内,基金托管人有权随时对书面通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人 对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有 义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应 当拒绝执行,立即书面通知基金管理人,并向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关 规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即书面通知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托管人并 127 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金 监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时书面通知基金管理 人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺 诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出书面警告仍不改正的,基金 托管人应报告中国证监会。 (三) 基金管理人对基金托管人的业务核查 根据有关法律法规、《基金合同》及本协议规定,基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进 行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账 户、复核基金管理人计算的基金资产净值和泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和 监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执行或无 故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协 议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通 知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知 事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未 能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因 此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构, 同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人 核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺 诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理 人应报告中国证监会。 (四) 基金财产保管 1、基金财产保管的原则 128 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (1) 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2) 基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、 分配基金的任何财产。 (3) 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4) 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他 基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 (5) 对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有 关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人 应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事 人追偿基金的损失,基金托管人有义务配合基金管理人进行追偿,但对此不承担责任。 2、募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托管资格 的商业银行开设的泰信基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募 集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》 等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告, 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管 理人应督促本基金的基金注册登记机构将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金 开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。 3、基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。该资 产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公 司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动, 均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得 假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的 活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币 利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行监管机构的其他规定。 4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 129 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳 分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开 立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得 出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何证券账户进行本基 金业务以外的活动。 5、债券托管账户的开立和管理 (1)《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆 借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限 责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资 金的清算。 (2)基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议, 正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 6、其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投 资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法 规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存 入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票 据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于 基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由 基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人 保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方 持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合 同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原 件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门,保管年限按照法律法规的规定执行。 130 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真 件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移,由基金管理人保管。 (五) 基金资产净值计算和会计核算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。本基金作为分级基金,按照泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的净值计算规则分别计算并公告 T 日泰信基本面 400 份额的基金 份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值:泰信基本面 400 份 额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值的计算保留 到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核 算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和泰信基本面 400 份额的基 金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值由基金管理人负责 计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以 双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,签名并以双方认可的方式 发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算 的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经双 方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果 对外予以公布法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估 值。 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此,就与本基金有关的会计问 题,本基金的会计责任方是基金管理人,如经双方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意 见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 2、基金资产估值方法 (1) 估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。 (2) 估值方法 本基金的估值方法为: 1) 证券交易所上市的有价证券的估值 131 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) A. 交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘 价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收 盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 B. 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日 后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变 化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; C. 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易 日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环 境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定 公允价格; D. 交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产 支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2) 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: A. 送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收 盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; B. 首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 C. 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票 的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公 允价值。 3) 因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允 价值的情况下,按成本估值。 4) 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允 价值。 5) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估 132 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 值。 3、估值差错处理 因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责 任,有权向差错责任方追偿。 当基金管理人计算的基金资产净值、泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份 额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值已由基金托管人复核确认后公告的,由此造成的投资 者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付 的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误, 进而导致基金资产净值、泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资 产净值、泰信基本面 400 份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基 金份额参考净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔 偿。 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和 基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的 基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当 积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,双方应本着勤勉尽责的 态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人的计算结果为准对外公布,由此造 成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基 金托管人不负赔偿责任。 4、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理 原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监 督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证 双方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资 产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 5、基金定期报告的编制和复核 133 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了 后 5 个工作日内完成。 在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内,基金管理人对招募说明书更新一次并登载 在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上。基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告;在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告;在 会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方式将有关报表提供基金托 管人复核;基金托管人在 3 个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管 理人在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 7 个工作日内进 行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年报完成当日,将有关报告提供基金 托管人复核,基金托管人在收到后 30 日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理 人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 45 日内复核,并将 复核结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明 原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提 供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果 基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照 其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相应的复 核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所 所在地中国证监会派出机构备案。 6、暂停估值的情形 (1) 与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2) 因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时; (3) 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有 人的利益,决定延迟估值时; (4) 出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或无法评 估基金资产的情形; 134 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (5) 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的; (6) 法律法规、中国证监会认定的其他情形。 (六) 基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持 有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 本基金的基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。基金份额持有人名册由基金的 基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规 则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限按照法律法规的 规定执行。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份 额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其 中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基 金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限按照 法律法规的规定执行。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其 他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规 定各自承担相应的责任。 (七) 争议解决方式 双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京, 仲裁裁决是终局性的并对双方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履 行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 135 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (八) 托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内容 不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议在履行适当程序后终止: (1)《基金合同》终止; (2)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 3、基金财产的清算 1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止情形之日起 30 个工作日内成立基金财产清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2)在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和本托管 协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关 业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的 工作人员。 4)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基 金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5)基金财产清算程序: A.《基金合同》终止情形发生后,由基金财产清算小组统一接管基金; B.对基金财产和债权债务进行清理和确认; C.对基金财产进行估值和变现; D.基金财产清算组作出清算报告; E.会计师事务所对清算报告进行审计; F.律师事务所对清算报告出具法律意见书; G.将基金清算结果报告中国证监会; H.公布基金清算公告; I.对基金财产进行分配。 6)清算费用 136 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产 清算小组优先从基金财产中支付。 7)基金财产按下列顺序清偿: A.支付清算费用; B.交纳所欠税款; C.清偿基金债务; D.按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 A-C 项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 二十四、对基金份额持有人的服务 本公司的投资者服务理念是“专业、效率、真诚、超越”。为保证旗下基金的正常运营, 为投资者提供安全、高效、方便的服务,本公司建立了完善的投资者服务系统,主要通过柜台 直销、电话、传真、网络等方式为投资人提供服务。 (一)为投资者服务的种类 1、柜台服务 代销机构和本公司直销柜台将为投资者提供柜台服务。为方便直销投资者,本公司在上 海建立了直销柜台。具体内容包括: 类别 直销柜台 代销柜台 办理交易等业务 仅对直销投资者 仅对代销投资者 个人帐务查询 仅对直销投资者 仅对代销投资者 公共信息查询 所有投资者 所有投资者 问题解答 所有投资者 所有投资者 投诉 接受所有投资者投诉 接受代销投资者投诉 2、Call Center服务 本公司的呼叫中心和各代销机构的Call Center共同为基金投资者提供投资者服务。本公司的呼 叫中心设备完善,目前拥有6名坐席、60条中继线,提供5*12小时的人工座席服务及7*24小时的自 动语音服务,能够确保投资者的要求在3个工作日内得到答复。呼叫中心提供的服务如下: 类别 泰信基金的CALL-CENTER 代销机构的CALL-CENTER 个人帐务查询 所有投资者 代销投资者 交易确认短信 提供手机号码的投资者 137 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 公共信息查询 所有投资者 所有投资者 问题查询 所有投资者 代销投资者 投诉 接受所有投资者投诉 接受代销投资者投诉 泰信基金的Call Center包括电话中心和人工坐席,功能如下: 功能 IVR(自动语音系统) 人工坐席服务系统 公司简介 基金信息 基金产品简介 公司信息 基金费率 开放式基金业务常识解答 公共信息查询 基金分红 政策法规 销售机构热线 每日NAV公告 基金经理信息 成交确认查询 投资者帐务信息查询 直销投资者帐务 投资者帐务信息查询 投资者对帐单查询 查询 查询密码的修改 投资者基本资料的修改 查询密码的修改 以人工座席服务为主: 接入方式:普通电话接入 投诉 回复方式:传真、邮件、短信息、信函、电话 通过坐席与投资者的互动交流,受理、处理、回复投资者 的投诉与建议 3、公司网站 本公司的网站经过版本更新之后,包括泰信之窗、旗下基金、网上交易、净值公告、基金 学院及客户服务等多个栏目,能够为投资者提供全面的信息服务。 功能 内容 公共信息查询 基金信息查询 公司信息 开放式基金业务常识解答 每日NAV公告 公司重要公告 政策法规 宏观经济 热点分析 上市公司研究 投资者帐户查询 成交确认查询 账户查询 查询密码的修改 投资者基本资料的查询 网上交易 基金认购 基金申购 138 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 基金定投 基金转换 基金赎回 修改分红方式 个人资料修改 信息定制 短信服务 电子邮件服务 投诉 实现方式:邮件、网站 回复方式:传真、邮件、信函、电话 4、资料寄送 资料类型 投资者类型 寄送方式 寄送人 交易确认单 直销投资者 自助打印(T+2个工作日开始) 代销投资者 基金帐户开 直销投资者 自助打印(T+2个工作日开始) 户确认书 代销投资者 交易对帐单 公司按月提供电子对账单,纸质对 客户服务中心 直销投资者 账单对有需求的客户进行寄送 代销投资者 《泰信通讯》 对有需求的客户进行定期寄送 客户服务中心 部分 及其他投资 直销投资者 理财咨询材 代销投资者 料 5、一对一服务 公司除提供一般的投资者服务内容(包括电话查询、信息查询、资料寄送、基金经理报告会、 咨讯服务等)之外,还将以公司的整体资源为支撑,度身定制一对一的、个性化的增值服务,包括 指定机构理财经理、上门服务、充分的信息交流等。公司制定了规范的机构投资者访问制度、服务 流程和行为准则,并对机构投资者服务人员进行专业知识的培训。 (二)投诉人处理方式 本公司客服中心及时处理投资者的投诉,并在规定的时间内及时反馈。由于呼叫中心将成为 投资者投诉的主要诉求对象,为了保证能及时处理投诉事宜,我们设置了完善的投诉处理流程, 这是一个闭环流程,任何进入系统内的投诉必须在规定的时间内回复。同时我们将代销机构也纳 入了这一系统,保证了我们向投资者提供统一专业的服务。 电话 代销机构 139 电话、email、书面 email 客服中心 投诉(T 日) 客服专员 经整理的投诉 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) (三)联络信息 1、泰信基金管理有限公司华东中心 地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号华厦银行大厦36、37层 电话:(021)20899167 传真:(021)20899008 联系人:樊建华 2、泰信基金管理有限公司华北中心 地址:北京市西城区广成街4号院1号楼305、306室 电话:010-66215978 传真:010-66215968 联系人:费颖 3、泰信基金管理有限公司华南中心 地址:深圳市福田区福华一路98号卓越大厦1608室 电话:0755-33981702 传真:0755-33988757 联系人:史明伟 4、泰信基金管理有限公司网站 网址:www.ftfund.com 电子信箱:service@ftfund.com 5、客户服务中心 客户服务电话:400-888-5988 或(021)38784566,该电话为24 小时语音服务电话,在工作时 140 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 间内可转人工服务。 二十五、其他应披露事项 序 公告事项  法定披露方式  法定披露日期  号  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公告 券报》、《证券时报》、《证 1  2018-2-7    券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  B 类份额交易价格波动风险提 《中国证券报》、 《上海证 示公告 券报》、《证券时报》、《证 2  2018-2-7  券日报》及公司网站   (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 3  2018-2-8  险提示公告 券日报》及公司网站   (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 4  2018-2-9  险提示公告 券日报》及公司网站   (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 5  2018-2-10  险提示公告 券日报》及公司网站   (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 B 类份额交易价格波动风险提 券报》、《证券时报》、《证 6  示公告 2018-2-13  券日报》及公司网站   (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 7  2018-2-14  险提示公告 券日报》及公司网站   (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 B 类份额交易价格波动风险提 券报》、《证券时报》、《证 8  示公告 2018-2-22  券日报》及公司网站   (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 9  告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 2018-2-24  险提示公告 券日报》及公司网站 141 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号)   (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 10  险提示公告 2018-2-27  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)    可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证 告、B 类份额交易价格波动风 11  2018-2-28  险提示公告 券日报》及公司网站   (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 17 年度报告 券报》、《证券时报》、《证 12  2018-3-29    券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 东海证券、工商银行费率优惠 券报》、《证券时报》、《证 13  2018-3-30    券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 14  2018-3-30  险提示公告 券日报》及公司网站   (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 15  2018-4-4  险提示公告 券日报》及公司网站   (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 16  2018-4-9  险提示公告 券日报》及公司网站   (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 17  2018-4-10  险提示公告 券日报》及公司网站   (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 18  2018-4-13  险提示公告 券日报》及公司网站   (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公 券报》、《证券时报》、《证 19  告、B 类份额交易价格波动风 2018-4-14  券日报》及公司网站 险提示公告 (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》、 《上海证 20  2018-4-17  券报》、《证券时报》、《证 142 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 21  2018-4-18  险提示公告 券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 22  2018-4-19  险提示公告 券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 23  2018-4-21  险提示公告 券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 2018 年 1 季度报告 券报》、《证券时报》、《证 24  2018-4-21  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 25  2018-4-24  险提示公告 券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公告 券报》、《证券时报》、《证 26  2018-4-25  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公告 券报》、《证券时报》、《证 27  2018-4-26  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 28  2018-4-26  险提示公告 券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 29  2018-4-26  险提示公告 券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公告 券报》、《证券时报》、《证 30  2018-5-3  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》、《上海证 31  2018-5-3  券报》、《证券时报》、《证 143 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公告 券报》、《证券时报》、《证 32  2018-5-4  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公告 券报》、《证券时报》、《证 33  2018-5-4  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公告 券报》、《证券时报》、《证 34  2018-5-8  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公告 券报》、《证券时报》、《证 35  2018-5-9  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公告 券报》、《证券时报》、《证 36  2018-5-10  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公告 券报》、《证券时报》、《证 37  2018-5-11  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公告 券报》、《证券时报》、《证 38  2018-5-12  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公告 券报》、《证券时报》、《证 39  2018-5-15  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公告 券报》、《证券时报》、《证 10  2018-5-16  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公告 券报》、《证券时报》、《证 41  2018-5-17  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公告 《中国证券报》、《上海证 42  2018-5-18  券报》、《证券时报》、《证 144 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公告 券报》、《证券时报》、《证 43  2018-5-19  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公告 券报》、《证券时报》、《证 44  2018-5-24  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公告 券报》、《证券时报》、《证 45  2018-5-25  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公 券报》、《证券时报》、《证 46  告、B 类份额交易价格波动风 2018-5-26  券日报》及公司网站 险提示公告 (www.ftfund.com)  新增济安财富(北京)基金为 《中国证券报》、《上海证 销售机构并开通转换定投费率 券报》、《证券时报》、《证 47  2018-5-26  优惠 券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 48  2018-5-27  险提示公告 券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 49  2018-5-29  险提示公告 券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 50  2018-5-30  险提示公告 券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 参加银河证券申购定投费率优 券报》、《证券时报》、《证 51  惠 2018-5-30  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  新增天津国美基金销售有限公 《中国证券报》、《上海证 司为销售机构并开通转换及费 券报》、《证券时报》、《证 52  2018-5-30  率优惠业务 券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 53  2018-5-31  告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 145 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 险提示公告 券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 54  2018-6-1  险提示公告 券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 55  2018-6-2  险提示公告 券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  可能发生不定期折算业务公 《中国证券报》、《上海证 告、B 类份额交易价格波动风 券报》、《证券时报》、《证 56  2018-6-5  险提示公告 券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公告 券报》、《证券时报》、《证 57  2018-6-6  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 参加华宝证券费率优惠业务 券报》、《证券时报》、《证 58  2018-6-6  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公告 券报》、《证券时报》、《证 59  2018-6-7  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公告 券报》、《证券时报》、《证 60  2018-6-8  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 可能发生不定期折算业务公告 券报》、《证券时报》、《证 61  2018-6-9  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 在国金证券开通转换定投业务 券报》、《证券时报》、《证 62  2018-6-19  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 旗下基金终止懒猫金服销售业 券报》、《证券时报》、《证 63  务 2018-6-20  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  不定期折算公告(下折) 《中国证券报》、《上海证 64  2018-6-20  券报》、《证券时报》、《证 146 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 不定期折算 B 类份额风险提示 券报》、《证券时报》、《证 65  公告 2018-6-20  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 不定期折算折算基准日 B 类份 券报》、《证券时报》、《证 66  额证券简称调整的公告 2018-6-20  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 400B 份额交易价格波动风险 券报》、《证券时报》、《证 67  提示公告 2018-6-21  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 不定期折算期间泰信 400A、泰 券报》、《证券时报》、《证 68  信 400B 停复牌公告 2018-6-21  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 不定期份额折算结果及恢复交 券报》、《证券时报》、《证 69  易的公告 2018-6-22  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  不定期折算后复牌首日泰信 《中国证券报》、《上海证 400A、泰信 400B 前收盘价调 券报》、《证券时报》、《证 70  2018-6-22  整公告 券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 18 年 2 季度报告 券报》、《证券时报》、《证 71  2018-7-20  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 南京苏宁基金开通转换定投及 券报》、《证券时报》、《证 72  费率优惠 2018-8-1  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 停牌股票估值调整(万达信息) 券报》、《证券时报》、《证 73  2018-8-7  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 新增麟龙投资顾问为销售机构 券报》、《证券时报》、《证 74  并开通定投转换及费率优惠 2018-8-15  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  在中金公司开通定投业务并参 《中国证券报》、《上海证 75  2018-8-21  加费率优惠业务 券报》、《证券时报》、《证 147 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书(2018 年 2 号) 券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 2018 年半年报 券报》、《证券时报》、《证 76  2018-8-25  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  《中国证券报》、《上海证 在东海证券开通转换及费率优 券报》、《证券时报》、《证 77  惠业务 2018-9-5  券日报》及公司网站 (www.ftfund.com)  二十六、招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书文本存放在本基金管理人和基金托管人的办公场所,投资者可在办公时间免费查 阅;也可按工本费购买本基金招募说明书复制件或复印件,但应以基金招募说明书正本为准。基金 管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资者也可直接登录本基金管理人的网站(www.ftfund.com)查阅和下载招募说明书或其他法律 文件。 二十七、备查文件 投资者如果需要了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或代销机构申请查阅以下文 件: 1、中国证监会核准泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金募集的文件 2、《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》 3、《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金托管协议》 4、关于申请募集泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 存放地点:基金管理人、基金托管人处。 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 泰信基金管理有限公司 2018 年 10 月 13 日 148